Сравнение AAVM с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
AAVM и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и GAA
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
AAVM vs. GAA — Ранг доходности на риск
AAVM
GAA
Сравнение AAVM c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 11.69 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и GAA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и GAA
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и GAA
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -26.57% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -7.18% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -18.47% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.40% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.90% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.76% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и GAA
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.81% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.24% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 10.34% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 11.27% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.05% | +3.78% |