PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с GAA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.26%/yr vs 6.07%/yr for GAA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 7.82%.

AAVM

1 день
-3.11%
1 месяц
-2.77%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.90%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

GAA

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.78%
1 год
20.78%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.07%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.59%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.82%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%7.72%

Correlation

The correlation between AAVM and GAA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.57

The correlation between AAVM and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAVM и GAA

Секторы
AAVM
GAA

Промышленность

28.7%
14.2%

Сырьевые материалы

15.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

15.3%
8.5%

Технологии

14.4%
8.7%

Энергетика

6.0%
13.2%

Здравоохранение

5.8%
3.2%

Коммунальные услуги

4.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.0%

Недвижимость

1.4%
13.9%

Финансовые услуги

1.3%
17.5%

Промышленность

AAVM
28.7%
GAA
14.2%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
GAA
9.7%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
GAA
8.5%

Технологии

AAVM
14.4%
GAA
8.7%

Энергетика

AAVM
6.0%
GAA
13.2%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
GAA
3.2%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
GAA
3.8%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
GAA
3.5%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
GAA
4.0%

Недвижимость

AAVM
1.4%
GAA
13.9%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
GAA
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

AAVM vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.29

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.21

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.61

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

13.79

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AAVM и GAA

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-26.57%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.78%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-7.18%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-18.47%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.09%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.85%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.51%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и GAA

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.85%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

7.56%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

9.22%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

11.30%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.10%

+3.83%

Сравнение комиссий AAVM и GAA

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и GAA

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GAA в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.64%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and GAA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.45%) compared to GAA (2.85%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, AAVM leads with 6.26% vs 6.07% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAVM has performed better with a 6.26% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

GAA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.81% for AAVM.

AAVM is categorized as Multi-factor, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор