Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Global Asset Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) показал доход в 3.89% с начала года и 19.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAA составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GAA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

Cambria Global Asset Allocation ETF: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.36, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 11.12.2014.

• Этот ETF участвовал в 53.13% снижения S&P 500 Index, но только в 47.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия GAA составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GAA имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cambria Global Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cambria Global Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Cambria Global Asset Allocation ETF составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.