PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS1320616071
CUSIP132061607
ЭмитентCambria
Дата выпуска9 дек. 2014 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GAA составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GAA с MDIV, GAA с IYLD, GAA с OCIO, GAA с VSMGX, GAA с PMYYX, GAA с EAOM, GAA с AOA, GAA с TLT, GAA с Fbalx, GAA с AOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Global Asset Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
14.05%
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cambria Global Asset Allocation ETF показал доход в 7.79% с начала года и 16.28% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.79%25.45%
1 месяц-0.70%2.91%
6 месяцев3.42%14.05%
1 год16.28%35.64%
5 лет (среднегодовая)5.73%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.10%0.93%4.15%-1.72%1.60%-0.67%2.16%0.93%2.93%-2.91%7.79%
20234.26%-2.93%-0.31%0.45%-2.88%4.74%2.11%-3.00%-1.48%-1.89%4.65%4.24%7.65%
2022-1.92%-1.21%0.36%-2.16%1.19%-6.84%1.09%-1.34%-6.11%3.92%5.81%-0.87%-8.47%
20211.42%2.54%1.30%3.03%2.09%-0.54%0.87%0.68%-3.05%2.92%-3.18%2.81%11.17%
2020-1.56%-4.08%-12.87%6.36%5.70%1.78%2.72%2.84%-1.77%-0.30%7.26%4.45%9.11%
20195.42%1.53%0.43%0.79%-1.96%4.15%0.07%-1.29%1.21%1.63%0.49%1.90%15.12%
20182.38%-2.06%0.22%-0.38%-0.53%-1.11%1.26%-0.88%0.11%-3.84%-0.05%-2.37%-7.15%
20171.61%1.89%0.52%0.83%1.33%0.53%2.60%1.02%0.68%0.66%0.75%1.75%15.11%
2016-2.21%0.89%5.00%1.62%-0.41%1.81%2.34%0.08%0.88%-0.99%-1.93%1.79%8.99%
20150.40%1.83%-0.84%1.88%-0.55%-1.81%-0.61%-3.83%-1.52%3.50%-1.17%-1.26%-4.11%
2014-0.36%-0.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAA среди ETFs на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Cambria Global Asset Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.90
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Global Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.04$1.63$1.31$0.80$0.92$0.75$0.65$0.69$0.58$0.14

Дивидендный доход

4.59%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.07
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$1.04
2022$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$1.63
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.65$1.31
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.80
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$0.92
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.31$0.75
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.65
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.37$0.69
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.17$0.58
2014$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.67%
-0.29%
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cambria Global Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Cambria Global Asset Allocation ETF составляет 2.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.57%21 янв. 2020 г.4219 мар. 2020 г.16410 нояб. 2020 г.206
-18.47%21 окт. 2021 г.23426 сент. 2022 г.37321 мар. 2024 г.607
-12.62%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.12322 июл. 2016 г.294
-12.06%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.439
-4.28%11 июн. 2021 г.2619 июл. 2021 г.321 сент. 2021 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cambria Global Asset Allocation ETF составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.86%
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)