- ISIN
- US1320616071
- CUSIP
- 132061607
- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 9 дек. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции GAA — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,362.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) показал доход в 9.39% с начала года и 22.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAA составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cambria Global Asset Allocation ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GAA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.66% | 3.69% | -4.27% | 4.77% | 0.30% | 0.20% | 9.39% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 0.61% | 1.69% | -1.10% | 2.97% | 3.88% | -0.45% | 3.67% | 1.04% | 1.12% | 1.04% | 2.07% | 18.76% |
| 2024 | -0.10% | 0.93% | 4.15% | -1.72% | 1.60% | -0.67% | 2.16% | 0.93% | 2.93% | -2.91% | 1.75% | -2.31% | 6.67% |
| 2023 | 4.26% | -2.93% | -0.31% | 0.45% | -2.88% | 4.74% | 2.11% | -3.00% | -1.48% | -1.89% | 4.65% | 4.24% | 7.65% |
| 2022 | -1.92% | -1.21% | 0.36% | -2.16% | 1.19% | -6.84% | 1.09% | -1.34% | -6.11% | 3.92% | 5.81% | -0.87% | -8.47% |
| 2021 | 1.42% | 2.54% | 1.30% | 3.03% | 2.09% | -0.54% | 0.86% | 0.68% | -3.05% | 2.92% | -3.18% | 2.81% | 11.17% |
Метрики бенчмарка
Cambria Global Asset Allocation ETF has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.37, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2014.
- This ETF participated in 52.81% of S&P 500 Index downside but only 46.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.37 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 46.53%
- Участие в снижении
- 52.81%
Комиссия
Комиссия GAA составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAA имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.93 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 13.52 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Global Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.38 | $1.11 | $1.04 | $1.63 | $1.31 | $0.80 | $0.92 | $0.75 | $0.65 | $0.69 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.59% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Global Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Cambria Global Asset Allocation ETF составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.57%март 2020 г. | 1mo 28d | 7mo 26d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.47%сент. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 5mo | 2y 5moокт. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.63%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 6mo 4d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 4d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.18%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 4d | 1mo 9dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| GAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -56.78% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.10% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | -18.90% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.43% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -33.92% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.74% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.72% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAA
Добавьте Cambria Global Asset Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAA