PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAA с OCIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAA и OCIO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GAA с OCIO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).

GAA и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или OCIO.

Доходность

Сравнение доходности GAA и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAA:

0.70

OCIO:

0.57

Коэф-т Сортино

GAA:

0.81

OCIO:

0.84

Коэф-т Омега

GAA:

1.11

OCIO:

1.12

Коэф-т Кальмара

GAA:

0.80

OCIO:

0.53

Коэф-т Мартина

GAA:

2.64

OCIO:

2.11

Индекс Язвы

GAA:

2.18%

OCIO:

3.36%

Дневная вол-ть

GAA:

10.28%

OCIO:

13.52%

Макс. просадка

GAA:

-26.57%

OCIO:

-24.21%

Текущая просадка

GAA:

-0.41%

OCIO:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью 0.40%.

GAA

С начала года

4.86%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.14%

3 года

5.58%

5 лет

8.15%

10 лет

5.27%

OCIO

С начала года

0.40%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-0.37%

1 год

7.62%

3 года

7.96%

5 лет

8.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

ClearShares OCIO ETF

Сравнение комиссий GAA и OCIO

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.

OCIO
ClearShares OCIO ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAA и OCIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
OCIO
Ранг риск-скорректированной доходности OCIO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCIO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAA c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCIO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и OCIO

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности OCIO в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.08%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		1.54%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%2.16%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и OCIO

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и OCIO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и OCIO

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с ClearShares OCIO ETF (OCIO) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...