PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с OCIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.39%
65.64%
GAA
OCIO

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у OCIO с доходностью 13.96%.


GAA

С начала года

9.64%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

4.83%

1 год

14.82%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OCIO

С начала года

13.96%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.78%

1 год

18.41%

5 лет (среднегодовая)

8.14%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GAAOCIO
Коэф-т Шарпа1.482.03
Коэф-т Сортино2.122.83
Коэф-т Омега1.271.37
Коэф-т Кальмара1.902.77
Коэф-т Мартина9.3811.86
Индекс Язвы1.58%1.56%
Дневная вол-ть9.98%9.20%
Макс. просадка-26.57%-24.21%
Текущая просадка-1.00%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и OCIO

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.


OCIO
ClearShares OCIO ETF
График комиссии OCIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

Корреляция между GAA и OCIO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.482.01
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.122.81
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.37
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.902.75
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3811.76
GAA
OCIO

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCIO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.01
GAA
OCIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и OCIO

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности OCIO в 1.88%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
OCIO
ClearShares OCIO ETF
1.88%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%2.16%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и OCIO

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и OCIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.42%
GAA
OCIO

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и OCIO

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеют волатильность 2.51% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
2.61%
GAA
OCIO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab