Сравнение GAA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или VSMGX.
Основные характеристики
| GAA | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.23% | 4.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.50% | 13.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | 2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 6.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 10.57% | 8.90% |
| Макс. просадка | -26.57% | -41.13% |
| Current Drawdown | -1.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GAA и VSMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и VSMGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAA показывает доходность 4.23%, а VSMGX немного выше – 4.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и VSMGX
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и VSMGX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VSMGX в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.64% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.84% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и VSMGX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и VSMGX
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.