Сравнение GAA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или VSMGX.
Основные характеристики
| GAA | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 12.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 20.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 1.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 12.02 | 15.78 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 7.79% |
| Макс. просадка | -26.57% | -41.18% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между GAA и VSMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и VSMGX
С начала года, GAA показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 12.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и VSMGX
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и VSMGX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VSMGX в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.52% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.57% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и VSMGX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и VSMGX
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.