Сравнение GAA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -0.35% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.20% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
VSMGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и VSMGX
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Доходность на риск
GAA vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
GAA
VSMGX
Сравнение GAA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.13 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.15 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 9.12 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GAA и VSMGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и VSMGX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VSMGX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.26% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и VSMGX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -41.13% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.64% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -22.29% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -22.43% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -4.28% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.86% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и VSMGX
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.06% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 6.34% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 10.26% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 10.12% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 10.32% | +0.72% |