PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAA с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAA и VSMGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GAA с VSMGX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).

GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или VSMGX.

Доходность

Сравнение доходности GAA и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAA:

0.70

VSMGX:

0.42

Коэф-т Сортино

GAA:

0.81

VSMGX:

0.52

Коэф-т Омега

GAA:

1.11

VSMGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

GAA:

0.80

VSMGX:

0.29

Коэф-т Мартина

GAA:

2.64

VSMGX:

0.91

Индекс Язвы

GAA:

2.18%

VSMGX:

4.14%

Дневная вол-ть

GAA:

10.28%

VSMGX:

11.34%

Макс. просадка

GAA:

-26.57%

VSMGX:

-41.18%

Текущая просадка

GAA:

-0.41%

VSMGX:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAA имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции VSMGX немного отстают с 5.02%.

GAA

С начала года

4.86%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.14%

3 года

5.58%

5 лет

8.15%

10 лет

5.27%

VSMGX

С начала года

3.35%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-2.07%

1 год

4.72%

3 года

6.23%

5 лет

5.84%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Сравнение комиссий GAA и VSMGX

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAA и VSMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VSMGX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и VSMGX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VSMGX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.08%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		2.77%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GAA и VSMGX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и VSMGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и VSMGX

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...