PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
5.73%
GAA
VSMGX

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 10.97%.


GAA

С начала года

8.60%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

3.46%

1 год

14.03%

5 лет (среднегодовая)

5.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VSMGX

С начала года

10.97%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

5.73%

1 год

15.41%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

5.43%

Основные характеристики


GAAVSMGX
Коэф-т Шарпа1.341.99
Коэф-т Сортино1.932.85
Коэф-т Омега1.241.36
Коэф-т Кальмара1.701.39
Коэф-т Мартина8.5111.89
Индекс Язвы1.57%1.28%
Дневная вол-ть9.96%7.62%
Макс. просадка-26.57%-41.18%
Текущая просадка-1.94%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и VSMGX

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GAA и VSMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.341.99
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.932.85
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.36
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.701.39
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5111.89
GAA
VSMGX

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VSMGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.99
GAA
VSMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и VSMGX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VSMGX в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.56%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.60%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GAA и VSMGX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-1.24%
GAA
VSMGX

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и VSMGX

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.06%
GAA
VSMGX