PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

GAA и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-5.24%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEFTRTY с HEQT

Сравнение комиссий GAA и TRTY

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.

TRTY
Cambria Trinity ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAATRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.86

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

13.45

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAATRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между GAA и TRTY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TRTY

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и TRTY

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAATRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-22.35%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.52%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-13.72%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.08%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.24%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TRTY

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 3.81% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAATRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.96%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.55%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.98%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

10.74%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.47%

+0.58%