Сравнение GAA с TRTY
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. GAA is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, GAA returned 6.83%/yr vs 6.65%/yr for TRTY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GAA charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности GAA и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAA показывает доходность 10.24%, а TRTY немного выше – 10.62%.
GAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.73%
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.74K | $178.18K | $209.49K | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам GAA и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 10.24% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -4.98% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
Correlation
The correlation between GAA and TRTY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between GAA and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAA vs. TRTY — Ранг доходности на риск
GAA
TRTY
Сравнение GAA c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAA | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.82 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 13.56 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAA и TRTY
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -22.35% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.49% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | -9.25% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -13.72% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.11% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и TRTY
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 1.84% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.81% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.19% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 10.02% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.47% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.38% | +0.71% |
Сравнение комиссий GAA и TRTY
GAA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и TRTY
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности TRTY в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.45% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAA and TRTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAA has higher volatility (1.84%) compared to TRTY (1.81%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs TRTY's -22.35%.
On 5-year performance, GAA leads with 6.83% vs 6.65% for TRTY. On fees, GAA is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.83% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
GAA has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.86% for TRTY.
GAA is categorized as Diversified Portfolio, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.40% for GAA and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAA и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор