PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. GAA is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, GAA returned 6.37%/yr vs 5.91%/yr for TRTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности GAA и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.10%.

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-5.24%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%

Correlation

The correlation between GAA and TRTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between GAA and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и TRTY

Секторы
GAA
TRTY

Финансовые услуги

17.5%
15.8%

Промышленность

14.2%
13.4%

Недвижимость

13.9%
8.7%

Энергетика

13.2%
18.2%

Сырьевые материалы

9.7%
11.1%

Технологии

8.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.9%

Коммунальные услуги

3.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Здравоохранение

3.2%
2.6%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
TRTY
15.8%

Промышленность

GAA
14.2%
TRTY
13.4%

Недвижимость

GAA
13.9%
TRTY
8.7%

Энергетика

GAA
13.2%
TRTY
18.2%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
TRTY
11.1%

Технологии

GAA
8.7%
TRTY
7.7%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
TRTY
7.9%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
TRTY
3.9%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
TRTY
6.9%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
TRTY
3.8%

Здравоохранение

GAA
3.2%
TRTY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLDGAA с SWOBX
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с HEQTTRTY с AVGV

Доходность на риск

GAA vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAATRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.50

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.17

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.35

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

17.99

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAATRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GAA и TRTY

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAATRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-22.35%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-5.49%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-9.25%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-13.72%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.62%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.17%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TRTY

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAATRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.35%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.25%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

9.54%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

10.62%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

10.41%

+0.68%

Сравнение комиссий GAA и TRTY

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TRTY

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TRTY в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAA and TRTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs TRTY's -22.35%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.37% vs 5.91% for TRTY. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.37% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.

GAA has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.01% for TRTY.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор