PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с AOA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAA is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.61%/yr vs 10.74%/yr for AOA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.74% соответственно.

GAA

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.81%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.61%

AOA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.34%
1 год
20.12%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.37%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.15%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between GAA and AOA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.66

The correlation between GAA and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLDGAA с SWOBX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

GAA vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAAAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.81

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.53

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.46

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

10.68

+0.85

GAA vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOA

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-28.38%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.20%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-12.94%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-23.62%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-28.38%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.11%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.04%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOA

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.43%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.33%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

11.24%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

13.08%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

13.51%

-2.40%

Сравнение комиссий GAA и AOA

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOA

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AOA в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GAA and AOA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (4.43%) compared to GAA (3.64%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.74% vs 7.61% for GAA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.74% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

GAA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.08% for AOA.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.15% for AOA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор