Сравнение GAA с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
GAA и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или AOA.
Основные характеристики
| GAA | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 27.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.02 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 9.85% |
| Макс. просадка | -26.57% | -28.38% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между GAA и AOA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и AOA
С начала года, GAA показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и AOA
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и AOA
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.52% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и AOA
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и AOA
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.