PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAA с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.40% соответственно.


GAA

1 день
1.01%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
4.49%
С начала года
10.24%
1 год
19.11%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.83%
10 лет*
7.37%
Всё время*
6.73%

AOA

1 день
0.02%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.69%
1 год
21.14%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.40%
Всё время*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$11.35M$10.64M$10.47M
$228.74K$178.18K$209.49K

Сравнение доходности по годам GAA и AOA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
10.24%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
11.69%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between GAA and AOA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.66

The correlation between GAA and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Asset Allocation ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAA c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAAAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.59

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

10.91

+0.88

GAA vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOA

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAAAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-28.38%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.20%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-12.94%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-23.62%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-28.38%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.03%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.94%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOA

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAAAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.36%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.71%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

11.49%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

13.12%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

13.51%

-2.42%

Сравнение комиссий GAA и AOA

GAA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOA

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AOA в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.45%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы


GAA and AOA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.36%) compared to GAA (1.84%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.40% vs 7.37% for GAA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.40% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GAA.

GAA has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.08% for AOA.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GAA and 0.15% for AOA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор