Сравнение GAA с AOA
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAA is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.37%/yr vs 10.40%/yr for AOA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GAA charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности GAA и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.40% соответственно.
GAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.73%
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $228.74K | $178.18K | $209.49K |
Сравнение доходности по годам GAA и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 10.24% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Correlation
The correlation between GAA and AOA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between GAA and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAA vs. AOA — Ранг доходности на риск
GAA
AOA
Сравнение GAA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAA | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.59 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 10.91 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAA и AOA
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -28.38% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.20% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | -12.94% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -23.62% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -28.38% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.03% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.94% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и AOA
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.36% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.71% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 11.49% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 13.12% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 13.51% | -2.42% |
Сравнение комиссий GAA и AOA
GAA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и AOA
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AOA в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.45% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
GAA and AOA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOA has higher volatility (3.36%) compared to GAA (1.84%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs AOA's -28.38%.
On 10-year performance, AOA leads with 10.40% vs 7.37% for GAA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.40% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.08% for AOA.
They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GAA and 0.15% for AOA.
GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAA и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор