Сравнение GAA с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
GAA и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или AOA.
Корреляция
Корреляция между GAA и AOA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и AOA
Основные характеристики
GAA:
1.13
AOA:
1.77
GAA:
1.58
AOA:
2.46
GAA:
1.20
AOA:
1.32
GAA:
1.90
AOA:
2.80
GAA:
5.22
AOA:
10.16
GAA:
1.96%
AOA:
1.72%
GAA:
9.09%
AOA:
9.85%
GAA:
-26.57%
AOA:
-28.38%
GAA:
-1.33%
AOA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.18% против 7.94% соответственно.
GAA
2.44%
1.40%
2.63%
8.85%
5.32%
5.18%
AOA
4.15%
2.77%
6.26%
15.79%
8.49%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и AOA
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAA и AOA
GAA
AOA
Сравнение GAA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и AOA
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности AOA в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.79% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.21% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и AOA
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и AOA
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.