PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
7.02%
GAA
AOA

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 15.03%.


GAA

С начала года

9.78%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

4.96%

1 год

15.05%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOA

С начала года

15.03%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

7.02%

1 год

21.04%

5 лет (среднегодовая)

8.93%

10 лет (среднегодовая)

7.80%

Основные характеристики


GAAAOA
Коэф-т Шарпа1.512.19
Коэф-т Сортино2.153.05
Коэф-т Омега1.271.40
Коэф-т Кальмара1.933.37
Коэф-т Мартина9.5313.85
Индекс Язвы1.58%1.52%
Дневная вол-ть9.98%9.62%
Макс. просадка-26.57%-28.38%
Текущая просадка-0.87%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и AOA

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GAA и AOA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.512.19
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.153.05
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.40
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.933.37
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5313.85
GAA
AOA

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.19
GAA
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOA

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AOA в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.10%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOA

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.11%
GAA
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOA

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.51% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
2.59%
GAA
AOA