PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с EAOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
5.48%
GAA
EAOM

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 8.33%.


GAA

С начала года

9.78%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

4.96%

1 год

15.05%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EAOM

С начала года

8.33%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GAAEAOM
Коэф-т Шарпа1.512.13
Коэф-т Сортино2.153.09
Коэф-т Омега1.271.39
Коэф-т Кальмара1.931.28
Коэф-т Мартина9.5312.04
Индекс Язвы1.58%1.14%
Дневная вол-ть9.98%6.46%
Макс. просадка-26.57%-20.73%
Текущая просадка-0.87%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и EAOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии EAOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и EAOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.512.13
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.153.09
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.39
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.931.28
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5312.04
GAA
EAOM

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.13
GAA
EAOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и EAOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EAOM в 2.83%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
2.83%2.70%1.93%1.32%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и EAOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и EAOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.44%
GAA
EAOM

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и EAOM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
1.58%
GAA
EAOM