PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAA is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, GAA returned 6.40%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности GAA и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%16.29%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between GAA and EAOM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.57

The correlation between GAA and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и EAOM

Секторы
GAA
EAOM

Финансовые услуги

17.5%
16.6%

Промышленность

14.2%
11.0%

Недвижимость

13.9%
2.3%

Энергетика

13.2%
3.8%

Сырьевые материалы

9.7%
2.8%

Технологии

8.7%
30.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.3%

Коммунальные услуги

3.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Здравоохранение

3.2%
8.6%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
EAOM
16.6%

Промышленность

GAA
14.2%
EAOM
11.0%

Недвижимость

GAA
13.9%
EAOM
2.3%

Энергетика

GAA
13.2%
EAOM
3.8%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
EAOM
2.8%

Технологии

GAA
8.7%
EAOM
30.2%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
EAOM
9.5%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
EAOM
8.3%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
EAOM
2.5%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
EAOM
4.4%

Здравоохранение

GAA
3.2%
EAOM
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с MDIVGAA с IYLDGAA с SWOBX
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOKEAOM с MKAM

Доходность на риск

GAA vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.25

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.25

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.79

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

12.30

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GAA и EAOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-20.73%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-5.17%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-7.63%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-20.73%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.24%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.96%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.17%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и EAOM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.27%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.24%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

6.44%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

8.06%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

7.90%

+3.19%

Сравнение комиссий GAA и EAOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и EAOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GAA and EAOM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.40% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.40% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.18% for EAOM.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор