PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с EAOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAAEAOM
Дох-ть с нач. г.9.44%9.02%
Дох-ть за 1 год17.91%18.05%
Дох-ть за 3 года1.95%0.76%
Коэф-т Шарпа1.802.57
Коэф-т Сортино2.573.79
Коэф-т Омега1.321.48
Коэф-т Кальмара1.751.29
Коэф-т Мартина12.0215.73
Индекс Язвы1.51%1.09%
Дневная вол-ть10.11%6.69%
Макс. просадка-26.57%-20.73%
Текущая просадка-1.18%-0.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и EAOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAA и EAOM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAA показывает доходность 9.44%, а EAOM немного ниже – 9.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
6.87%
GAA
EAOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и EAOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии EAOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.02
EAOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOM, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOM, с текущим значением в 15.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.73

Сравнение коэффициента Шарпа GAA и EAOM

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EAOM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.57
GAA
EAOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и EAOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EAOM в 2.81%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.52%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
2.81%2.70%1.93%1.32%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и EAOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и EAOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.81%
GAA
EAOM

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и EAOM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
1.69%
GAA
EAOM