Сравнение GAA с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
GAA и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или MDIV.
Доходность
Сравнение доходности GAA и MDIV
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.64%.
GAA
7.92%
-1.18%
2.27%
13.58%
5.64%
N/A
MDIV
11.64%
-0.35%
6.97%
18.13%
4.35%
3.41%
Основные характеристики
| GAA | MDIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 5.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.61 | 18.64 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 7.81% |
| Макс. просадка | -26.57% | -48.51% |
| Текущая просадка | -2.56% | -0.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и MDIV
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Корреляция
Корреляция между GAA и MDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и MDIV
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности MDIV в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.59% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.34% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и MDIV
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и MDIV
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.