Сравнение GAA с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
GAA и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или MDIV.
Основные характеристики
| GAA | MDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 4.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.06% | 19.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 4.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.35% | 3.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 9.58% |
| Макс. просадка | -26.57% | -48.51% |
| Current Drawdown | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GAA и MDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и MDIV
С начала года, GAA показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и MDIV
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и MDIV
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MDIV в 6.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.60% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.47% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 6.16% | 5.73% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и MDIV
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и MDIV
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.