PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAA с MDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAA и MDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GAA с MDIV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

GAA и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или MDIV.

Доходность

Сравнение доходности GAA и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAA:

0.70

MDIV:

0.71

Коэф-т Сортино

GAA:

0.81

MDIV:

0.74

Коэф-т Омега

GAA:

1.11

MDIV:

1.11

Коэф-т Кальмара

GAA:

0.80

MDIV:

0.55

Коэф-т Мартина

GAA:

2.64

MDIV:

2.10

Индекс Язвы

GAA:

2.18%

MDIV:

2.53%

Дневная вол-ть

GAA:

10.28%

MDIV:

10.34%

Макс. просадка

GAA:

-26.57%

MDIV:

-48.51%

Текущая просадка

GAA:

-0.41%

MDIV:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.43% соответственно.

GAA

С начала года

4.86%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.14%

3 года

5.58%

5 лет

8.15%

10 лет

5.27%

MDIV

С начала года

-0.51%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.26%

3 года

5.78%

5 лет

9.75%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Сравнение комиссий GAA и MDIV

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAA и MDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и MDIV

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности MDIV в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.08%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.64%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%

Просадки

Сравнение просадок GAA и MDIV

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MDIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и MDIV

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеют волатильность 2.51% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...