PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с MDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAAMDIV
Дох-ть с нач. г.9.44%12.04%
Дох-ть за 1 год17.91%21.47%
Дох-ть за 3 года1.95%6.48%
Дох-ть за 5 лет5.99%4.08%
Коэф-т Шарпа1.802.55
Коэф-т Сортино2.573.80
Коэф-т Омега1.321.50
Коэф-т Кальмара1.753.99
Коэф-т Мартина12.0221.02
Индекс Язвы1.51%0.99%
Дневная вол-ть10.11%8.15%
Макс. просадка-26.57%-48.51%
Текущая просадка-1.18%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и MDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAA и MDIV

С начала года, GAA показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 12.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
8.24%
GAA
MDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и MDIV

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.


MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.02
MDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 21.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.02

Сравнение коэффициента Шарпа GAA и MDIV

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.55
GAA
MDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и MDIV

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности MDIV в 6.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.52%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.32%6.47%6.70%5.31%6.01%5.91%6.76%6.05%6.36%6.16%5.74%5.68%

Просадки

Сравнение просадок GAA и MDIV

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
0
GAA
MDIV

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и MDIV

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
2.26%
GAA
MDIV