PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. GAA is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.66%/yr vs 4.70%/yr for MDIV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности GAA и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 7.66% против 4.70% соответственно.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between GAA and MDIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.54

The correlation between GAA and MDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и MDIV

Секторы
GAA
MDIV

Финансовые услуги

17.5%
22.4%

Промышленность

14.2%
1.6%

Недвижимость

13.9%
21.6%

Энергетика

13.2%
17.6%

Сырьевые материалы

9.7%
0.7%

Технологии

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Коммунальные услуги

3.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.0%

Здравоохранение

3.2%
1.6%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
MDIV
22.4%

Промышленность

GAA
14.2%
MDIV
1.6%

Недвижимость

GAA
13.9%
MDIV
21.6%

Энергетика

GAA
13.2%
MDIV
17.6%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
MDIV
0.7%

Технологии

GAA
8.7%
MDIV

-

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
MDIV
3.2%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
MDIV
3.2%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
MDIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
MDIV
8.0%

Здравоохранение

GAA
3.2%
MDIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с IYLD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY

Доходность на риск

GAA vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.83

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.70

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.64

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

10.15

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.83

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GAA и MDIV

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-48.50%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.39%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-9.62%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-13.02%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-48.50%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.29%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.58%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.22%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и MDIV

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.82%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.37%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

6.76%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

10.94%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

15.23%

-4.14%

Сравнение комиссий GAA и MDIV

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и MDIV

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

GAA and MDIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, GAA leads with 7.66% vs 4.70% for MDIV. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAA has performed better with a 7.66% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 3.58% for GAA.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.73% for MDIV.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор