Сравнение GAA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
GAA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAA или IYLD.
Основные характеристики
| GAA | IYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 4.83% |
| Дох-ть за 1 год | 16.74% | 13.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | -0.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.93% | 0.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.09% |
| Дневная вол-ть | 10.13% | 5.91% |
| Макс. просадка | -26.57% | -30.23% |
| Текущая просадка | -1.63% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между GAA и IYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAA и IYLD
С начала года, GAA показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 4.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и IYLD
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и IYLD
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности IYLD в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.54% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и IYLD
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и IYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и IYLD
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.