PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAA с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и IYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.04% соответственно.


GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Asset Allocation ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий GAA и IYLD

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

GAA vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAAIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.02

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

11.37

+0.32

GAA vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYLD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAAIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между GAA и IYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и IYLD

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок GAA и IYLD

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GAAIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-30.23%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-4.63%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.57%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-30.23%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.92%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.58%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и IYLD

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAAIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.75%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

4.54%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

6.80%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

7.83%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

9.56%

+1.49%