Сравнение GAA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
GAA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.04% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и IYLD
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GAA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
GAA
IYLD
Сравнение GAA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.75 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.02 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 11.37 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GAA и IYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и IYLD
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и IYLD
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -30.23% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -4.63% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -22.57% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -30.23% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.92% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.58% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.23% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и IYLD
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.75% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 4.54% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 6.80% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 7.83% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.56% | +1.49% |