PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с BRNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAVM returned 18.35%/yr vs 27.78%/yr for BRNY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVM показывает доходность 14.31%, а BRNY немного выше – 14.86%.

AAVM

1 день
0.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.03%
1 год
29.70%
3 года*
18.35%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.42%
1 месяц
1.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.31%
1 год
30.97%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		14.31%18.54%12.07%-0.74%-5.15%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.86%22.02%28.84%22.36%5.16%

Correlation

The correlation between AAVM and BRNY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between AAVM and BRNY shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с PALCBRNY с SPYBRNY с ^GSPC

Доходность на риск

AAVM vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAVMBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.11

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.88

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.33

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.80

-1.65

AAVM vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAVM и BRNY

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-19.14%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.34%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-19.14%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.29%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-2.76%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.43%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и BRNY

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 5.60%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.77%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

11.90%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.77%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.22%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.22%

-2.26%

Сравнение комиссий AAVM и BRNY

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и BRNY

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности BRNY в 0.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.79%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.20%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and BRNY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (6.77%) compared to AAVM (5.60%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 27.78% vs 18.35% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 27.78% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

AAVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.20% for BRNY.

Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор