Сравнение AAVM с BRNY

С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BRNY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAVM и BRNY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BRNY в 0.38%

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BRNY.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.