PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с BRNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAVM returned 18.01%/yr vs 26.65%/yr for BRNY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью 10.54%.

AAVM

1 день
-3.11%
1 месяц
-2.77%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.90%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.59%18.54%12.07%-0.74%-4.16%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between AAVM and BRNY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between AAVM and BRNY shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и BRNY

Секторы
AAVM
BRNY

Промышленность

28.7%
7.4%

Сырьевые материалы

15.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

15.3%
10.7%

Технологии

14.4%
30.6%

Энергетика

6.0%
1.7%

Здравоохранение

5.8%
10.0%

Коммунальные услуги

4.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.3%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

1.3%
16.6%

Промышленность

AAVM
28.7%
BRNY
7.4%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
BRNY
5.1%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
BRNY
10.7%

Технологии

AAVM
14.4%
BRNY
30.6%

Энергетика

AAVM
6.0%
BRNY
1.7%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
BRNY
10.0%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
BRNY
5.2%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
BRNY
1.4%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
BRNY
10.3%

Недвижимость

AAVM
1.4%
BRNY
1.0%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
BRNY
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

AAVM vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.86

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.15

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.35

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.54

-1.21

Просадки

Сравнение просадок AAVM и BRNY

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-19.14%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.34%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-19.14%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.32%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-2.77%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и BRNY

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеют волатильность 5.45% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.30%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

10.85%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

13.92%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

17.00%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.00%

-2.07%

Сравнение комиссий AAVM и BRNY

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и BRNY

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BRNY в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and BRNY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.45%) compared to BRNY (5.30%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 18.01% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор