PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

AAVM и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-0.22%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с QMOMAAVM с GAA
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий AAVM и BOXX

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

AAVM vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

12.86

-11.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

36.75

-34.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

9.21

-7.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

61.54

-59.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

571.35

-560.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

12.86

-11.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

12.97

-12.67

Корреляция

Корреляция между AAVM и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и BOXX

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и BOXX

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-0.12%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-0.07%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.07%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

0.00%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.01%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и BOXX

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

0.15%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

0.25%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

0.33%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

0.37%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

0.37%

+14.46%