Сравнение AAPD с SKRE
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, AAPD returned -36.99% vs -46.37% for SKRE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -24.76% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between AAPD and SKRE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
AAPD
SKRE
Сравнение AAPD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.61 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SKRE
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -79.33% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -51.44% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -79.33% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -48.53% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 28.81% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SKRE
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.56% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 32.58% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 46.09% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 55.12% | -27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 55.12% | -27.90% |
Сравнение комиссий AAPD и SKRE
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SKRE
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SKRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, AAPD leads with -36.99% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPD has performed better with a -36.99% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.40% for SKRE.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор