PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPD с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL).

AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPD и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		6.35%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-21.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AAPD

1 день
-0.72%
1 месяц
3.89%
С начала года
6.35%
6 месяцев
0.77%
1 год
-15.85%
3 года*
-13.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с SOXLAAPD с SHAAPD с EFZAAPD с MSTZ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.48

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.93

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.68

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

2.10

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.48

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.43

-0.88

Корреляция

Корреляция между AAPD и AAPL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и AAPL

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.16%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и AAPL

Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-81.80%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.16%

-22.99%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.42%

-10.59%

-39.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-29.71%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

7.41%

+22.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и AAPL

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.69% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

15.11%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

31.61%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

27.46%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

28.93%

-1.74%