PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPD и AAPL составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AAPD с AAPL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL).

AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPD или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPD:

-0.25

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

AAPD:

-0.15

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

AAPD:

0.98

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAPD:

-0.18

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

AAPD:

-0.54

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

AAPD:

16.36%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

AAPD:

33.06%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

AAPD:

-49.10%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AAPD:

-37.57%

AAPL:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%.

AAPD

С начала года

18.63%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

12.67%

1 год

-8.28%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-15.17%

1 год

5.49%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и AAPL

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.55%4.56%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и AAPL

Максимальная просадка AAPD за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и AAPL

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 9.76% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...