Сравнение AAPD с AAPL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 20.25%/yr for AAPL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -21.09% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between AAPD and AAPL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPL
Сравнение AAPD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.43 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.88 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.76 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.40 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.44 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -81.80% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -13.80% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -33.36% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -1.57% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -29.61% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 5.47% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPL
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.47% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.46% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 15.91% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.32% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 27.46% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 28.89% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (5.47%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор