PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPD с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL).

AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AAPD и AAPL составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности AAPD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
28.59%
AAPD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPD:

-0.70

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

AAPD:

-0.86

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

AAPD:

0.88

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAPD:

-0.47

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

AAPD:

-0.96

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

AAPD:

23.84%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

AAPD:

32.66%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

AAPD:

-49.10%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AAPD:

-39.90%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

AAPD

С начала года

14.21%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

6.06%

1 год

-21.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPD: -0.70
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино AAPD, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPD: -0.86
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега AAPD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPD: 0.88
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара AAPD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPD: -0.47
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина AAPD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPD: -0.96
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.80
AAPD
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и AAPL

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.68%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и AAPL

Максимальная просадка AAPD за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.90%
-19.11%
AAPD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и AAPL

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 23.56% и 22.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.56%
22.62%
AAPD
AAPL