Сравнение AAPD с AAPL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 20.32%/yr for AAPL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -21.06% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between AAPD and AAPL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPL
Сравнение AAPD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.31 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 10.27 | -11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -81.80% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -13.80% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -33.36% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | 0.00% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -29.55% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 5.78% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPL
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 9.99% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.39% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 19.23% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 24.39% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 27.82% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 29.07% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор