PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с AAPL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 3 years, AAPD returned -13.82%/yr vs 16.76%/yr for AAPL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.01%.

AAPD

1 день
0.42%
1 месяц
5.45%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-31.03%
3 года*
-13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.10%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.24%
1 год
46.90%
3 года*
16.76%
5 лет*
17.70%
10 лет*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-7.23%-11.41%-21.45%-30.42%20.24%
AAPL
Apple Inc		8.01%9.05%30.71%49.01%-21.06%

Correlation

The correlation between AAPD and AAPL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-1.00

The correlation between AAPD and AAPL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZAAPD с SOXL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPDAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.09

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.95

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.42

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.37

-9.74

AAPD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPD и AAPL

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-81.80%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-13.80%

-21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-33.36%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.75%

-7.02%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-29.58%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.84%

5.62%

+17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и AAPL

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 6.70% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

16.62%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.58%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

27.52%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

28.92%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и AAPL

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.30%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and AAPL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.82%) compared to AAPD (6.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор