Сравнение AAPD с MSTZ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AAPD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AAPD returned -35.39% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -13.72%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
AAPD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -12.31%
- С начала года
- -13.72%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.85%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.50M | $123.45M | $106.65M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам AAPD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -13.72% | -11.41% | -12.65% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between AAPD and MSTZ is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AAPD
MSTZ
Сравнение AAPD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.76 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.24 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и MSTZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -99.38% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.40% | -84.89% | +47.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | -97.87% | +38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -94.65% | +59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 46.05% | -20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 10.58%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 33.47% | -22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 133.42% | -113.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 148.82% | -122.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 169.40% | -141.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 169.40% | -141.97% |
Сравнение комиссий AAPD и MSTZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и MSTZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.55% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and MSTZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to AAPD (10.58%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -63.02% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -35.39% for AAPD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -35.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор