Сравнение AAPD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
AAPD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -11.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и MSTZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
AAPD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AAPD
MSTZ
Сравнение AAPD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.03 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.17 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.10 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.13 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и MSTZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и MSTZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и MSTZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -99.36% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -83.20% | +42.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -97.37% | +46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -93.92% | +60.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 61.41% | -31.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.69%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 38.01% | -32.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 122.49% | -107.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 147.18% | -115.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 172.91% | -145.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 172.91% | -145.72% |