Сравнение AAPD с MSTZ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AAPD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AAPD returned -33.84% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -11.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between AAPD and MSTZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AAPD
MSTZ
Сравнение AAPD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.12 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.35 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.68 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и MSTZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -99.36% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -84.89% | +47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -98.14% | +38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -94.39% | +60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 40.30% | -17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 37.49% | -32.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 125.82% | -109.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 140.34% | -117.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 170.37% | -143.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 170.37% | -143.35% |
Сравнение комиссий AAPD и MSTZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и MSTZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and MSTZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -33.84% for AAPD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор