PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с EFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs -10.18%/yr for EFZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.64%.

AAPD

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-34.13%
3 года*
-16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и EFZ

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.68%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%-1.88%

Correlation

The correlation between AAPD and EFZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с SOXL
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

AAPD vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-0.88

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.21
-1.19

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.86

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.83

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.47

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AAPD и EFZ

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-88.08%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-17.36%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-35.42%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.29%

-87.91%

+28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.21%

-67.09%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

9.77%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и EFZ

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеют волатильность 5.03% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.08%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

13.47%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

16.34%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

16.72%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

17.38%

+9.63%

Сравнение комиссий AAPD и EFZ

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и EFZ

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности EFZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.85%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and EFZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.08%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs EFZ's -88.08%.

On 3-year performance, EFZ leads with -10.18% vs -16.55% for AAPD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.18% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.85% for AAPD.

AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for EFZ.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор