Сравнение AAPD с EFZ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -13.82%/yr vs -10.23%/yr for EFZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.69%.
AAPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам AAPD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -7.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.69% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -1.39% |
Correlation
The correlation between AAPD and EFZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
AAPD
EFZ
Сравнение AAPD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.43 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и EFZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -88.08% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -17.09% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -35.42% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -87.91% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -67.13% | +32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 10.13% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и EFZ
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.44% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 14.13% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 16.83% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 16.83% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 17.16% | +9.80% |
Сравнение комиссий AAPD и EFZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и EFZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EFZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.30% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and EFZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (6.70%) compared to EFZ (5.44%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.23% vs -13.82% for AAPD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.23% return vs -13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.30% for AAPD.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for EFZ.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор