Сравнение AAPD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
AAPD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и EFZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
AAPD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
AAPD
EFZ
Сравнение AAPD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.93 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -1.28 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.56 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.80 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.93 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и EFZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и EFZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и EFZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -88.08% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -30.95% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -87.16% | +36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -66.89% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 21.50% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и EFZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.69%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.78% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 12.37% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 18.52% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 16.54% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 17.31% | +9.88% |