PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25461A3041
ЭмитентDirexion
Дата выпуска8 авг. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInverse Equities, Leveraged
Отслеживаемый индексApple Inc. (-100%)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия AAPD составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAPD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Популярные сравнения: AAPD с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-28.34%
35.56%
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares показал доход в -15.22% с начала года и -13.12% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.22%17.16%
1 месяц-5.12%2.10%
6 месяцев-19.68%17.92%
1 год-13.12%22.68%
5 лет (среднегодовая)N/A13.47%
10 лет (среднегодовая)N/A10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.56%2.46%5.63%1.10%-11.61%-8.84%-15.22%
2023-9.92%-2.35%-10.36%-2.58%-4.34%-8.01%-0.76%4.62%9.85%0.84%-9.80%-0.78%-30.42%
20224.30%13.11%-11.16%1.98%13.64%21.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAPD среди ETFs на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 33
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares)
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAPD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPD, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.83

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.57
2.10
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.84$0.88$0.16

Дивидендный доход

5.03%4.37%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.88
2022$0.03$0.00$0.00$0.13$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-43.21%
-1.39%
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares показал максимальную просадку в 44.63%, зарегистрированную 16 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares составляет 43.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.63%4 янв. 2023 г.38416 июл. 2024 г.
-12.41%3 окт. 2022 г.2028 окт. 2022 г.89 нояб. 2022 г.28
-11.37%10 нояб. 2022 г.718 нояб. 2022 г.2019 дек. 2022 г.27
-5.77%9 сент. 2022 г.212 сент. 2022 г.315 сент. 2022 г.5
-5.62%10 авг. 2022 г.617 авг. 2022 г.726 авг. 2022 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.42%
2.59%
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares)
Benchmark (^GSPC)