- ISIN
- US25461A3041
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 8 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Apple Inc. (-100%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) снизился на 12.5% с начала года. Текущая цена акции AAPD — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) показал доход в -12.45% с начала года и -33.84% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.19%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AAPD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | -2.30% | 4.31% | -6.45% | -12.98% | 0.40% | -12.45% | ||||||
| 2025 | 6.09% | -2.47% | 8.78% | -0.06% | 5.45% | -1.79% | -0.74% | -10.86% | -8.98% | -5.79% | -2.73% | 3.03% | -11.41% |
| 2024 | 4.56% | 2.46% | 5.63% | 1.10% | -11.61% | -8.84% | -5.04% | -2.77% | -1.64% | 3.65% | -4.69% | -5.03% | -21.45% |
| 2023 | -9.92% | -2.35% | -10.36% | -2.58% | -4.34% | -8.01% | -0.76% | 4.62% | 9.85% | 0.84% | -9.80% | -0.78% | -30.42% |
| 2022 | 4.30% | 13.11% | -11.16% | 1.98% | 13.64% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares has an annualized alpha of 7.05%, beta of -1.19, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2022.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -140.86%), but participation in market rallies was also limited (-64.97%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 7.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -1.19 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.05%
- Бета
- -1.19
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- -64.97%
- Участие в снижении
- -140.86%
Комиссия
Комиссия AAPD составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAPD имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.93 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.52 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.47 | $0.69 | $0.88 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.88 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares показал максимальную просадку в 59.79%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares составляет 59.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.79%июнь 2026 г. | 3y 5mo | — | 3y 5moянв. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -12.41%окт. 2022 г. | 25d | 12d | 1mo 7dокт. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.37%нояб. 2022 г. | 8d | 1mo 1d | 1mo 9dнояб. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.77%сент. 2022 г. | 3d | 3d | 6dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.62%авг. 2022 г. | 7d | 9d | 16dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| AAPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -56.78% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -9.10% | -28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -18.90% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -0.74% | -58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -10.72% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 1.97% | +21.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAPD
Добавьте Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAPD