Сравнение AAPD с AAPU
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 26.87%/yr for AAPU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.96%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 38.50%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 38.50% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between AAPD and AAPU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPU — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPU
Сравнение AAPD c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.12 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.45 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPU
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -58.61% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -28.90% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -58.61% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | 0.00% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -17.44% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 12.57% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPU
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 20.53% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 38.34% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 48.66% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 49.54% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 49.54% | -22.32% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPU
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPU
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AAPU в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (20.53%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs AAPU's -58.61%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.87% vs -16.64% for AAPD. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.87% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.77% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPU is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while AAPU tracks Apple Inc. (200%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.96% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор