PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPD с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPD и AAPU составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AAPD с AAPU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

AAPD и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPD или AAPU.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPD:

-0.25

AAPU:

-0.15

Коэф-т Сортино

AAPD:

-0.15

AAPU:

0.26

Коэф-т Омега

AAPD:

0.98

AAPU:

1.04

Коэф-т Кальмара

AAPD:

-0.18

AAPU:

-0.15

Коэф-т Мартина

AAPD:

-0.54

AAPU:

-0.40

Индекс Язвы

AAPD:

16.36%

AAPU:

22.63%

Дневная вол-ть

AAPD:

33.06%

AAPU:

65.54%

Макс. просадка

AAPD:

-49.10%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

AAPD:

-37.57%

AAPU:

-46.83%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -42.89%.

AAPD

С начала года

18.63%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

12.67%

1 год

-7.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-42.89%

1 месяц

-12.63%

6 месяцев

-37.08%

1 год

-11.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий AAPD и AAPU

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPD и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPD c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и AAPU

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности AAPU в 26.51%

TTM202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.55%4.56%4.37%0.53%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		26.51%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и AAPU

Максимальная просадка AAPD за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и AAPU

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.76%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...