Сравнение AAPD с AAPU
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 26.68%/yr for AAPU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.73%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between AAPD and AAPU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPU — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPU
Сравнение AAPD c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.69 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.89 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 2.39 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.46 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPU
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -58.61% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -28.90% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -58.61% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -2.59% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -17.67% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 11.98% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPU
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 9.81% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 31.73% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 44.65% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 48.90% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 48.90% | -21.89% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPU
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPU
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности AAPU в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (9.81%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPU's -58.61%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs -16.55% for AAPD. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 3.85% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPU is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while AAPU tracks Apple Inc. (150%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.04% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор