PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPD с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPD с AAPU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

AAPD и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPD или AAPU.

Корреляция

Корреляция между AAPD и AAPU составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPD:

-0.41

AAPU:

0.02

Коэф-т Сортино

AAPD:

-0.43

AAPU:

0.55

Коэф-т Омега

AAPD:

0.94

AAPU:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAPD:

-0.29

AAPU:

0.07

Коэф-т Мартина

AAPD:

-0.84

AAPU:

0.20

Индекс Язвы

AAPD:

17.23%

AAPU:

20.89%

Дневная вол-ть

AAPD:

32.83%

AAPU:

65.07%

Макс. просадка

AAPD:

-49.10%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

AAPD:

-40.73%

AAPU:

-40.72%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -36.32%.

AAPD

С начала года

12.63%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

1.71%

1 год

-13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-36.32%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-22.19%

1 год

1.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPD и AAPU

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPD и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPD c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и AAPU

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности AAPU в 23.77%

TTM202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.74%4.56%4.37%0.53%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.77%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и AAPU

Максимальная просадка AAPD за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и AAPU

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.87%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...