Сравнение AAPD с HDGE
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. AAPD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.72%/yr vs -5.05%/yr for HDGE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPD charges 1.06%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -9.34%.
AAPD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -12.31%
- С начала года
- -13.72%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.85%
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.50M | $123.45M | $106.65M | |
| $1.78M | $1.19M | $1.12M |
Сравнение доходности по годам AAPD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -13.72% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 11.09% |
Correlation
The correlation between AAPD and HDGE is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between AAPD and HDGE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
AAPD
HDGE
Сравнение AAPD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.91 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.55 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.56 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и HDGE
Максимальная просадка AAPD за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки HDGE в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -94.07% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.40% | -21.58% | -15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.16% | -31.72% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | -94.05% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -70.35% | +35.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 7.64% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и HDGE
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.96% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 15.17% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 19.37% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 24.43% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 23.54% | +3.89% |
Сравнение комиссий AAPD и HDGE
AAPD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и HDGE
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности HDGE в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.55% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and HDGE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (10.58%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -63.02% vs HDGE's -94.07%.
On 3-year performance, HDGE leads with -5.05% vs -16.72% for AAPD. On fees, AAPD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -5.05% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.55% for AAPD.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор