Сравнение AAPD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
AAPD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.30% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.30%.
AAPD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- -14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и HDGE
AAPD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
AAPD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
AAPD
HDGE
Сравнение AAPD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.23 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.19 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.28 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.67 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и HDGE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и HDGE
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью HDGE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.14% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и HDGE
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -93.88% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -19.63% | -21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -92.69% | +42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.22% | -69.86% | +36.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.92% | 13.54% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и HDGE
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.50% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 12.17% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 19.96% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 23.95% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 23.50% | +3.67% |