PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, AAPD returned -13.82%/yr vs 3.75%/yr for MSFT. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.

AAPD

1 день
0.42%
1 месяц
5.45%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-31.03%
3 года*
-13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-7.23%-11.41%-21.45%-30.42%20.24%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-14.02%

Correlation

The correlation between AAPD and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between AAPD and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZAAPD с SOXL
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AAPD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.96

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-1.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.84

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.74

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.45

+0.08

AAPD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPD и MSFT

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-69.38%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-33.91%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-33.91%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.75%

-32.15%

-24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-21.79%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.84%

17.20%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и MSFT

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

11.47%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

23.03%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

26.05%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

26.81%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

27.09%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и MSFT

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.30%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to AAPD (6.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор