Сравнение AAPD с MSFT
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам AAPD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -14.63% |
Correlation
The correlation between AAPD and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between AAPD and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AAPD
MSFT
Сравнение AAPD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.97 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.21 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.44 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -0.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.75 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и MSFT
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -69.38% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -33.91% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -33.91% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -20.67% | -38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -21.78% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 15.95% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и MSFT
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 9.95% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 22.34% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 25.12% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 26.63% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 27.04% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и MSFT
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор