Сравнение AAPD с MSFT

С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAPD и MSFT составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MSFT в 0.94%

Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSFT.

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.69%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.