PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPD и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAPD с VTI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

AAPD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPD или VTI.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPD:

-0.25

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

AAPD:

-0.15

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

AAPD:

0.98

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAPD:

-0.18

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

AAPD:

-0.54

VTI:

2.36

Индекс Язвы

AAPD:

16.36%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

AAPD:

33.06%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

AAPD:

-49.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AAPD:

-37.57%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.38%.

AAPD

С начала года

18.63%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

12.67%

1 год

-7.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.68%

1 год

12.80%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий AAPD и VTI

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и VTI

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.55%4.56%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и VTI

Максимальная просадка AAPD за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и VTI

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...