Сравнение AAPD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AAPD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и VTI
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AAPD vs. VTI — Ранг доходности на риск
AAPD
VTI
Сравнение AAPD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.98 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.54 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.30 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.98 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.48 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и VTI составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и VTI
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и VTI
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -55.45% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -12.30% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -5.54% | -44.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -8.08% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 2.60% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и VTI
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.69% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.48% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.75% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 19.02% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 17.41% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 18.29% | +8.90% |