PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPD с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

AAPD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPD или VTI.

Корреляция

Корреляция между AAPD и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPD:

-0.41

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

AAPD:

-0.43

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

AAPD:

0.94

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AAPD:

-0.29

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

AAPD:

-0.84

VTI:

2.80

Индекс Язвы

AAPD:

17.23%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

AAPD:

32.83%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

AAPD:

-49.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AAPD:

-40.73%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.31%.

AAPD

С начала года

12.63%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

1.71%

1 год

-13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPD и VTI

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг риск-скорректированной доходности AAPD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и VTI

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.74%4.56%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AAPD и VTI

Максимальная просадка AAPD за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и VTI

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...