Сравнение AAPD с VTI
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 19.69%/yr for VTI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам AAPD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -7.19% |
Correlation
The correlation between AAPD and VTI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between AAPD and VTI shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. VTI — Ранг доходности на риск
AAPD
VTI
Сравнение AAPD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.48 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 10.85 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и VTI
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -55.45% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -8.92% | -30.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -19.30% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -0.73% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -8.00% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 2.03% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и VTI
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 3.38% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 10.13% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 12.82% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 17.51% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 18.28% | +8.94% |
Сравнение комиссий AAPD и VTI
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и VTI
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and VTI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs VTI's -55.45%.
On 3-year performance, VTI leads with 19.69% vs -16.64% for AAPD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTI has performed better with a 19.69% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.05% for VTI.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор