Сравнение AAPD с VTI
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 22.37%/yr for VTI. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам AAPD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -6.60% |
Correlation
The correlation between AAPD and VTI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between AAPD and VTI shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. VTI — Ранг доходности на риск
AAPD
VTI
Сравнение AAPD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.43 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.24 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.94 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 2.38 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.51 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и VTI
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -55.45% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -8.92% | -28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -19.30% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -0.26% | -59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -8.03% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 1.93% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и VTI
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.90% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 9.13% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 12.17% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 17.40% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 18.30% | +8.71% |
Сравнение комиссий AAPD и VTI
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и VTI
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and VTI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (5.03%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs VTI's -55.45%.
On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs -16.55% for AAPD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.01% for VTI.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор