Сравнение AAPD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
AAPD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -44.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и SOXL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
AAPD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AAPD
SOXL
Сравнение AAPD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.93 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.46 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.64 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 14.09 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.93 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и SOXL составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SOXL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SOXL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -90.46% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -49.26% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -27.28% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -35.34% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 16.23% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 38.35% | -32.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 79.93% | -64.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 119.50% | -87.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 105.40% | -78.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 97.72% | -70.53% |