Сравнение AAPD с SOXL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 133.82%/yr for SOXL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам AAPD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -44.96% |
Correlation
The correlation between AAPD and SOXL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.48 |
The correlation between AAPD and SOXL shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AAPD
SOXL
Сравнение AAPD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.69 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 29.80 | -30.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 102.14 | -103.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 12.69 | -14.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.51 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SOXL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -90.46% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -43.47% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -87.88% | +38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -6.36% | -52.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -35.01% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 12.66% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 41.05% | -36.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 81.57% | -65.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 102.16% | -79.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 107.25% | -80.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 99.05% | -72.04% |
Сравнение комиссий AAPD и SOXL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SOXL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SOXL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SOXL's -90.46%.
On 3-year performance, SOXL leads with 133.82% vs -16.55% for AAPD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 133.82% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.03% for SOXL.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор