PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -13.82%/yr vs 120.25%/yr for SOXL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.

AAPD

1 день
0.42%
1 месяц
5.45%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-31.03%
3 года*
-13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-7.23%-11.41%-21.45%-30.42%20.24%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-52.60%

Correlation

The correlation between AAPD and SOXL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.47

The correlation between AAPD and SOXL shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AAPD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
7.45

-8.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.87

-5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.56

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

19.95

-20.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

63.67

-65.04

AAPD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPD и SOXL

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-90.46%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-43.47%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-87.88%

+38.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.75%

-23.67%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-34.95%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.84%

13.60%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

68.18%

-61.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

99.65%

-82.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

116.81%

-94.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

110.33%

-83.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

100.60%

-73.64%

Сравнение комиссий AAPD и SOXL

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и SOXL

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.30%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and SOXL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to AAPD (6.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, SOXL leads with 120.25% vs -13.82% for AAPD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 120.25% return vs -13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

AAPD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for SOXL.

AAPD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор