Сравнение AAPD с FDRR
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 19.84%/yr for FDRR. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 11.46%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 11.46% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -1.80% |
Correlation
The correlation between AAPD and FDRR is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between AAPD and FDRR has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. FDRR — Ранг доходности на риск
AAPD
FDRR
Сравнение AAPD c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.93 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.58 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и FDRR
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -36.52% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -8.52% | -30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -18.04% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | 0.00% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -3.98% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 2.15% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и FDRR
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 2.40% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 8.74% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 11.16% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 15.01% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 16.81% | +10.41% |
Сравнение комиссий AAPD и FDRR
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и FDRR
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FDRR в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.09% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and FDRR have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs FDRR's -36.52%.
On 3-year performance, FDRR leads with 19.84% vs -16.64% for AAPD. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDRR has performed better with a 19.84% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.09% for FDRR.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.15% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор