Сравнение AAPD с FDRR
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 21.03%/yr for FDRR. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 10.01% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -1.63% |
Correlation
The correlation between AAPD and FDRR is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between AAPD and FDRR has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. FDRR — Ранг доходности на риск
AAPD
FDRR
Сравнение AAPD c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.69 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 15.70 | -17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.85 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.81 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и FDRR
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -36.52% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -8.52% | -28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -18.04% | -31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -1.15% | -58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -4.00% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 2.00% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и FDRR
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.08% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 8.31% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 11.04% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 15.00% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 16.88% | +10.14% |
Сравнение комиссий AAPD и FDRR
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и FDRR
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FDRR в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.10% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and FDRR have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (5.47%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs FDRR's -36.52%.
On 3-year performance, FDRR leads with 21.03% vs -16.24% for AAPD. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDRR has performed better with a 21.03% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.10% for FDRR.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while FDRR is Large Cap Growth Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.29% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор