Сравнение AAETX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.28% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VBAIX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.
Доходность на риск
AAETX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
AAETX
VBAIX
Сравнение AAETX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.70 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.71 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.02 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и VBAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VBAIX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VBAIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VBAIX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -35.82% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.80% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -21.52% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -22.77% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.11% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.45% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.66% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VBAIX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.71% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 6.20% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 11.39% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 11.09% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.21% | -0.55% |