Сравнение AADAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AADAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | -0.84% | 15.52% | 9.61% | 13.38% | -18.74% | 13.66% | 11.79% | 20.63% | -8.29% | 15.76% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.94% соответственно.
AADAX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.26%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADAX и VADDX
AADAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
AADAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
AADAX
VADDX
Сравнение AADAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.15 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.93 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.21 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AADAX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и VADDX
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 4.02% | 3.98% | 4.66% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AADAX и VADDX
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -60.12% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.61% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -21.58% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.26% | -39.39% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -7.03% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.80% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и VADDX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.48% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.88% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 17.25% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 16.30% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 18.54% | -4.95% |