PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-3.23%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.98% соответственно.

AADAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.75%
1 год
13.83%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.26%
10 лет*
7.00%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с QYLDAADAX с VVOAXAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

AADAX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.56

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.62

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.58

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

-1.54

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.56

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между AADAX и HTGC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и HTGC

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.11%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и HTGC

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-68.21%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-24.74%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-36.11%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-57.54%

+26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-23.41%

+15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.79%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

9.38%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и HTGC

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 4.28%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.67%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

19.68%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

25.56%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

25.66%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

27.76%

-14.19%