PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141M5498
CUSIP00141M549
ЭмитентInvesco
Дата выпуска29 апр. 2004 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AADAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AADAX с HTGC, AADAX с FXAIX, AADAX с NQ=F, AADAX с QYLD, AADAX с VVOAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
12.76%
AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund показал доход в 11.56% с начала года и 19.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Select Risk: Growth Investor Fund составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.56%25.48%
1 месяц0.63%2.14%
6 месяцев4.91%12.76%
1 год19.04%33.14%
5 лет (среднегодовая)6.10%13.96%
10 лет (среднегодовая)5.68%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%3.08%3.40%-4.07%3.29%-0.13%1.53%2.03%1.67%-1.95%11.56%
20236.19%-2.62%1.27%1.11%-1.90%4.02%2.51%-2.58%-3.94%-3.06%7.39%5.09%13.39%
2022-6.41%-2.28%-0.45%-6.71%0.49%-6.68%5.96%-3.16%-8.21%4.59%7.19%-3.38%-18.74%
2021-0.06%2.72%1.48%3.40%0.70%1.11%0.87%2.06%-3.53%3.95%-2.46%2.91%13.66%
2020-1.65%-6.76%-13.40%9.17%4.09%2.04%4.06%3.63%-2.04%-0.46%10.53%4.45%11.79%
20196.89%2.28%0.96%2.33%-4.87%6.02%-0.31%-1.35%1.49%1.41%1.87%2.69%20.63%
20183.61%-3.73%-0.62%0.31%0.63%-0.25%1.87%0.80%-0.12%-6.03%1.04%-5.64%-8.29%
20171.77%2.16%0.68%1.01%1.07%0.40%2.05%0.19%1.74%1.46%1.38%0.83%15.76%
2016-3.90%-0.16%6.05%1.05%0.37%0.30%2.95%-0.00%0.21%-1.43%2.03%1.56%9.08%
2015-0.93%3.26%-0.77%1.41%-0.35%-1.89%0.14%-5.33%-2.55%5.09%-0.51%-1.92%-4.66%
2014-2.57%3.85%0.44%0.72%1.87%1.83%-1.59%2.25%-3.30%1.21%1.05%-1.22%4.37%
20133.51%-0.00%2.02%1.58%-0.23%-2.96%4.02%-1.47%3.45%3.03%0.52%1.20%15.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADAX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADAX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AADAX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AADAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AADAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AADAX, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Коэффициент Шарпа

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.91
AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Growth Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.09$0.19$0.25$0.27$0.21$0.20$0.30$0.16$0.21$0.25$0.21

Дивидендный доход

0.58%0.65%1.48%1.50%1.73%1.36%1.38%1.84%1.13%1.59%1.78%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.27%
AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund показал максимальную просадку в 55.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Select Risk: Growth Investor Fund составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.88%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1366
-31.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.203
-26.59%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48926 сент. 2024 г.723
-15.86%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.411
-15.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Select Risk: Growth Investor Fund составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.75%
AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)