PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141M5498

CUSIP

00141M549

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

29 апр. 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AADAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Популярные сравнения:
AADAX с HTGC AADAX с FXAIX AADAX с NQ=F AADAX с QYLD AADAX с VVOAX AADAX с SPY
Популярные сравнения:
AADAX с HTGC AADAX с FXAIX AADAX с NQ=F AADAX с QYLD AADAX с VVOAX AADAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) показал доход в 3.59% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AADAX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AADAX

С начала года

3.59%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-1.56%

1 год

5.88%

3 года

4.26%

5 лет

3.35%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.93%-0.97%-3.65%0.68%4.77%3.59%
2024-0.56%3.08%3.40%-4.07%3.29%-0.13%1.53%2.03%1.67%-1.95%4.31%-4.97%7.34%
20236.19%-2.62%1.27%1.11%-1.90%4.02%2.51%-2.58%-3.94%-3.06%7.39%3.60%11.77%
2022-6.41%-2.28%-0.45%-6.71%0.49%-6.68%5.96%-3.16%-8.21%4.59%7.19%-7.45%-22.17%
2021-0.06%2.72%1.48%3.40%0.70%1.11%0.87%2.06%-3.53%3.95%-2.46%-2.01%8.22%
2020-1.65%-6.76%-13.40%9.17%4.09%2.04%4.06%3.64%-2.04%-0.46%10.53%-5.03%1.65%
20196.89%2.28%0.95%2.33%-4.87%6.02%-0.31%-1.35%1.49%1.41%1.87%-5.28%11.26%
20183.61%-3.73%-0.62%0.31%0.63%-0.25%1.87%0.80%-0.12%-6.03%1.04%-6.62%-9.24%
20171.77%2.16%0.68%1.02%1.07%0.40%2.05%0.19%1.74%1.46%1.38%0.84%15.76%
2016-3.90%-0.16%6.05%1.05%0.37%0.30%2.95%0.00%0.22%-1.43%2.03%1.56%9.08%
2015-0.93%3.26%-0.77%1.41%-0.35%-1.89%0.14%-5.33%-2.55%5.09%-0.51%-1.92%-4.66%
2014-2.57%3.85%0.44%0.72%1.87%1.83%-1.59%2.25%-3.30%1.21%1.05%-1.22%4.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AADAX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AADAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Growth Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.30$0.76$1.07$1.84$1.54$0.35$0.30$0.16$0.21$0.25

Дивидендный доход

4.50%4.66%2.08%5.86%6.35%11.65%9.73%2.44%1.84%1.13%1.59%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Select Risk: Growth Investor Fund составляет 9.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.57%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.130212 мая 2014 г.1640
-35.08%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.237
-30.11%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-16.68%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-15.86%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.411
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...