PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADAX с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с NQ=F

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADAX или NQ=F.

Корреляция

Корреляция между AADAX и NQ=F составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AADAX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADAX:

0.21

NQ=F:

0.40

Коэф-т Сортино

AADAX:

0.44

NQ=F:

0.64

Коэф-т Омега

AADAX:

1.06

NQ=F:

1.09

Коэф-т Кальмара

AADAX:

0.16

NQ=F:

0.37

Коэф-т Мартина

AADAX:

0.81

NQ=F:

1.16

Индекс Язвы

AADAX:

4.28%

NQ=F:

7.10%

Дневная вол-ть

AADAX:

14.16%

NQ=F:

24.80%

Макс. просадка

AADAX:

-60.57%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

AADAX:

-12.11%

NQ=F:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 2.01% против 16.14% соответственно.

AADAX

С начала года

0.47%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-4.11%

1 год

2.89%

5 лет

3.48%

10 лет

2.01%

NQ=F

С начала года

-5.13%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-5.16%

1 год

10.31%

5 лет

16.27%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADAX и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг риск-скорректированной доходности AADAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADAX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AADAX и NQ=F

Максимальная просадка AADAX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и NQ=F

Загрузка...