PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с NQ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.99%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 7.26% против 18.24% соответственно.

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%

NQ=F

1 день
1.14%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.38%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с VVOAXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с SPYAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

AADAX vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.60

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.41

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.99

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Корреляция

Корреляция между AADAX и NQ=F составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AADAX и NQ=F

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-35.28%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.72%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-35.28%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-35.28%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.90%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.15%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.18%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и NQ=F

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 5.11%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.23%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.64%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

22.19%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

22.48%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

22.24%

-8.65%