Сравнение AADAX с NQ=F

С начала года, AADAX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 5.50% против 17.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 3.07%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.