PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с NQ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, AADAX returned 8.29%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AADAX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 8.29% против 20.98% соответственно.

AADAX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.74%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.10%
1 год
22.67%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.29%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
8.04%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.66%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADAX и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		11.20%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between AADAX and NQ=F is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.81

The correlation between AADAX and NQ=F has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с VVOAXAADAX с FXAIXAADAX с QYLDAADAX с HTGCAADAX с SPYAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

AADAX vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.44

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.26

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.20

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

11.68

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.97

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AADAX и NQ=F

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADAXNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-35.28%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.89%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-23.05%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-35.28%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-35.28%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.02%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.11%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.31%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и NQ=F

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 3.16%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADAXNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.05%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.89%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.61%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

22.43%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

22.28%

-8.65%

Часто задаваемые вопросы

AADAX and NQ=F have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQ=F has higher volatility (4.05%) compared to AADAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, AADAX dropped -55.79% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADAX и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор