Сравнение AADAX с ACSTX
AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - AADAX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, AADAX returned 8.16%/yr vs 12.75%/yr for ACSTX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AADAX charges 0.43%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.
Доходность
Сравнение доходности AADAX и ACSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADAX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.75% соответственно.
AADAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- 6.64%
ACSTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AADAX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 12.81% | 15.52% | 9.61% | 13.38% | -18.74% | 13.66% | 11.79% | 20.63% | -8.29% | 15.76% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 14.96% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Correlation
The correlation between AADAX and ACSTX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.86 |
The correlation between AADAX and ACSTX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
AADAX
ACSTX
Сравнение AADAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADAX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.19 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 12.57 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AADAX и ACSTX
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и ACSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -58.61% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -8.02% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -15.61% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -17.25% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.26% | -44.80% | +13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -9.32% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.03% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и ACSTX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.55% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.04% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 10.83% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 15.18% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 19.31% | -5.66% |
Сравнение комиссий AADAX и ACSTX
AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и ACSTX
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ACSTX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 3.53% | 3.98% | 4.66% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 7.73% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AADAX and ACSTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AADAX has higher volatility (3.28%) compared to ACSTX (2.55%). In terms of maximum drawdown, AADAX dropped -55.79% vs ACSTX's -58.61%.
ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADAX и ACSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор