PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с ACSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-3.23%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		-2.22%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 7.00% против 11.67% соответственно.

AADAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.75%
1 год
13.83%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.26%
10 лет*
7.00%

ACSTX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с VVOAXAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий AADAX и ACSTX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

3.47

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между AADAX и ACSTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и ACSTX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ACSTX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.11%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.04%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и ACSTX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-58.61%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.22%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-17.25%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-44.80%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.02%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.37%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.03%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и ACSTX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.16%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

15.99%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

15.47%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

19.48%

-5.91%