PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.26% против 14.08% соответственно.

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с VVOAXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий AADAX и FXAIX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

AADAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.30

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между AADAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и FXAIX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.02%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и FXAIX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-33.79%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.13%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.50%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-33.79%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.23%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.83%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.53%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и FXAIX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.11% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.34%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.53%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

18.32%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

16.92%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

18.05%

-4.46%