PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.26% против 14.64% соответственно.

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с VGTVVOAX с ACMVX

Сравнение комиссий AADAX и VVOAX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.04

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.09

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.91

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между AADAX и VVOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и VVOAX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.02%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и VVOAX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-62.08%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-15.08%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.05%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-51.80%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.76%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-11.80%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.54%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 5.11%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.27%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

14.27%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

22.91%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

21.06%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

24.20%

-10.61%