PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AADAX с VVOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADAX и VVOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AADAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.07%
20.38%
AADAX
VVOAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADAX:

1.80

VVOAX:

2.24

Коэф-т Сортино

AADAX:

2.53

VVOAX:

2.96

Коэф-т Омега

AADAX:

1.32

VVOAX:

1.39

Коэф-т Кальмара

AADAX:

1.40

VVOAX:

3.77

Коэф-т Мартина

AADAX:

10.43

VVOAX:

14.41

Индекс Язвы

AADAX:

1.68%

VVOAX:

2.75%

Дневная вол-ть

AADAX:

9.77%

VVOAX:

17.71%

Макс. просадка

AADAX:

-55.88%

VVOAX:

-65.29%

Текущая просадка

AADAX:

-1.04%

VVOAX:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 34.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADAX имеют среднегодовую доходность 6.01%, а акции VVOAX немного отстают с 5.78%.


AADAX

С начала года

12.88%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

8.07%

1 год

17.04%

5 лет (среднегодовая)

6.10%

10 лет (среднегодовая)

6.01%

VVOAX

С начала года

34.65%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

20.38%

1 год

38.94%

5 лет (среднегодовая)

13.00%

10 лет (среднегодовая)

5.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AADAX и VVOAX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии AADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AADAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.802.24
Коэффициент Сортино AADAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.532.96
Коэффициент Омега AADAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.39
Коэффициент Кальмара AADAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.403.77
Коэффициент Мартина AADAX, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.4314.41
AADAX
VVOAX

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
2.24
AADAX
VVOAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и VVOAX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности VVOAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund
0.57%0.65%1.48%1.50%1.73%1.36%1.38%1.84%1.13%1.59%1.78%1.53%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.16%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и VVOAX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и VVOAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.04%
-3.56%
AADAX
VVOAX

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 2.07%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
4.54%
AADAX
VVOAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab