PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.26% против 8.96% соответственно.

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с VVOAXAADAX с HTGCAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий AADAX и QYLD

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

10.32

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между AADAX и QYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и QYLD

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.02%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и QYLD

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-24.75%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.84%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.61%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-24.75%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.84%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.89%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и QYLD

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 5.11% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.90%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.50%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.43%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.84%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

15.51%

-1.92%