Сравнение AADAX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADAX или QYLD.
Основные характеристики
| AADAX | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.10% | 15.58% |
| Дох-ть за 1 год | 23.78% | 23.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.70% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 7.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 13.98 | 15.33 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 9.96% | 10.08% |
| Макс. просадка | -55.88% | -24.75% |
| Текущая просадка | -0.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AADAX и QYLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AADAX и QYLD
С начала года, AADAX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.77% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADAX и QYLD
AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и QYLD
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности QYLD в 12.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 1.89% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% | 1.78% | 1.53% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.41% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADAX и QYLD
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и QYLD
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.