PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAU с BAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с BAR

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и GraniteShares Gold Shares (BAR).

AAAU и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или BAR.

Корреляция

Корреляция между AAAU и BAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AAAU и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.21%
177.17%
AAAU
BAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.26

BAR:

2.25

Коэф-т Сортино

AAAU:

3.01

BAR:

3.01

Коэф-т Омега

AAAU:

1.39

BAR:

1.39

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.64

BAR:

4.69

Коэф-т Мартина

AAAU:

12.79

BAR:

12.85

Индекс Язвы

AAAU:

2.95%

BAR:

2.93%

Дневная вол-ть

AAAU:

16.54%

BAR:

16.56%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

BAR:

-21.53%

Текущая просадка

AAAU:

-3.78%

BAR:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AAAU на уровне 25.49% и BAR на уровне 25.49%.

AAAU

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.14%

1 год

41.53%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

BAR

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.23%

1 год

41.51%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAAU и BAR

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAU: 0.18%
BAR
GraniteShares Gold Shares
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAR: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и BAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAAU: 2.26
BAR: 2.25
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAU: 3.01
BAR: 3.01
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAAU: 1.39
BAR: 1.39
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAAU: 4.64
BAR: 4.69
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAAU: 12.79
BAR: 12.85

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
2.25
AAAU
BAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и BAR

Ни AAAU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и BAR

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и BAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-3.82%
AAAU
BAR

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и BAR

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и GraniteShares Gold Shares (BAR) имеют волатильность 7.97% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
8.08%
AAAU
BAR