Сравнение AAAU с IAU
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds - AAAU tracks the LBMA Gold PM Price while IAU tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs 18.52%/yr for IAU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AAAU на уровне 3.83% и IAU на уровне 3.83%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам AAAU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 9.05% |
Correlation
The correlation between AAAU and IAU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between AAAU and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. IAU — Ранг доходности на риск
AAAU
IAU
Сравнение AAAU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.18 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.63 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и IAU
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -45.14% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -19.18% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -19.18% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -20.93% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -17.02% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -15.96% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 7.79% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и IAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.51% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 23.03% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 26.41% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.94% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.90% | +1.09% |
Сравнение комиссий AAAU и IAU
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и IAU
Ни AAAU, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AAAU and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAAU has higher volatility (5.51%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs 18.52% for IAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
AAAU and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.25% for IAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор