PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с GOLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Gold.com, Inc (GOLD).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и GOLD

2026 (YTD)2025
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%2.41%
GOLD
Gold.com, Inc		23.21%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.21%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

GOLD

1 день
4.32%
1 месяц
-26.47%
С начала года
23.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Gold.com, Inc

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с PHYSAAAU с BARAAAU с FSAGX
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

AAAU vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

2.90

-1.71

Корреляция

Корреляция между AAAU и GOLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GOLD

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%
GOLD
Gold.com, Inc		0.48%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GOLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-40.58%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-34.59%

+22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.57%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GOLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

64.84%

-37.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

64.84%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

64.84%

-47.92%