PortfoliosLab logo
Сравнение AAAU с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAAU и GOLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.21%
123.90%
AAAU
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.26

GOLD:

0.40

Коэф-т Сортино

AAAU:

3.01

GOLD:

0.79

Коэф-т Омега

AAAU:

1.39

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.64

GOLD:

0.21

Коэф-т Мартина

AAAU:

12.79

GOLD:

1.11

Индекс Язвы

AAAU:

2.95%

GOLD:

12.53%

Дневная вол-ть

AAAU:

16.54%

GOLD:

34.75%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AAAU:

-3.78%

GOLD:

-55.91%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.66%.


AAAU

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.14%

1 год

41.53%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

23.66%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-7.32%

1 год

16.76%

5 лет

-4.22%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAAU: 2.26
GOLD: 0.40
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAU: 3.01
GOLD: 0.79
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAAU: 1.39
GOLD: 1.10
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAAU: 4.64
GOLD: 0.32
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAAU: 12.79
GOLD: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
0.40
AAAU
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GOLD

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GOLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-28.65%
AAAU
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GOLD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 7.97%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
15.97%
AAAU
GOLD