Сравнение AAAU с GOLD
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 21.38%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
GOLD
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 34.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 2.41% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 21.38% | 14.34% |
Correlation
The correlation between AAAU and GOLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. GOLD — Ранг доходности на риск
AAAU
GOLD
Сравнение AAAU c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.58 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GOLD
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -40.58% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -35.57% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -17.40% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 58.88% | -32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 58.88% | -41.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 58.88% | -41.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GOLD
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and GOLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор