PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAU с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с GOLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или GOLD.

Корреляция

Корреляция между AAAU и GOLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.23

GOLD:

0.27

Коэф-т Сортино

AAAU:

2.94

GOLD:

0.60

Коэф-т Омега

AAAU:

1.38

GOLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.72

GOLD:

0.14

Коэф-т Мартина

AAAU:

12.51

GOLD:

0.71

Индекс Язвы

AAAU:

3.07%

GOLD:

12.73%

Дневная вол-ть

AAAU:

17.53%

GOLD:

35.54%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AAAU:

-5.10%

GOLD:

-57.99%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 17.82%.

AAAU

С начала года

23.77%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

24.88%

1 год

38.75%

5 лет

13.24%

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

17.82%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

7.92%

1 год

9.60%

5 лет

-5.18%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GOLD

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.20%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GOLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GOLD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 8.57%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...