PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - AAAU is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold PM Price, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 18.39%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 2.94%, а GLDM немного выше – 3.00%.

AAAU

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.29%
3 года*
31.37%
5 лет*
18.39%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.94%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%9.20%

Correlation

The correlation between AAAU and GLDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.99

The correlation between AAAU and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAAU и GLDM

Секторы
AAAU
GLDM

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

AAAU
100.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

AAAU

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

AAAU

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

AAAU

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

AAAU

-

GLDM

-

Энергетика

AAAU

-

GLDM

-

Финансовые услуги

AAAU

-

GLDM

-

Здравоохранение

AAAU

-

GLDM

-

Промышленность

AAAU

-

GLDM

-

Технологии

AAAU

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

AAAU

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BARAAAU с FSAGX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

AAAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.70

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.23

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.02

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GLDM

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-21.63%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-19.14%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-19.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-20.92%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.68%

-17.65%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.22%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

7.69%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GLDM

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.50% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

22.99%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

26.39%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.91%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.85%

+0.14%

Сравнение комиссий AAAU и GLDM

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GLDM

Ни AAAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AAAU and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAAU has higher volatility (5.50%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 18.39% for AAAU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

AAAU and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AAAU is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор