Сравнение AAAU с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
AAAU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 9.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 10.48%, а GLDM немного ниже – 10.46%.
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAU и GLDM
AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AAAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск
AAAU
GLDM
Сравнение AAAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.74 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.04 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и GLDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GLDM
Ни AAAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GLDM
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -21.63% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -19.14% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -20.92% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -11.68% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -6.05% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GLDM
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.43% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 10.44% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 24.12% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 27.58% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.65% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.78% | +0.14% |