PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с PHYS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и PHYS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		7.18%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 7.18%.

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—

PHYS

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.84%
С начала года
7.18%
6 месяцев
19.48%
1 год
46.30%
3 года*
31.43%
5 лет*
21.13%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с BARAAAU с FSAGX
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

AAAU vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.62

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.01

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.41

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

8.56

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.47

+0.69

Корреляция

Корреляция между AAAU и PHYS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и PHYS

Ни AAAU, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и PHYS

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-48.16%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-19.35%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-21.80%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-13.54%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-21.07%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и PHYS

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.49% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.79%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

25.29%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

28.67%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.05%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.27%

+0.67%