Сравнение AAAU с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AAAU с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD).

AAAU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или GLD.

Корреляция

Корреляция между AAAU и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAAU

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.61

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

AAAU:

3.35

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

AAAU:

1.44

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.94

GLD:

4.90

Коэф-т Мартина

AAAU:

13.46

GLD:

13.27

Индекс Язвы

AAAU:

2.98%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

AAAU:

15.36%

GLD:

15.50%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

AAAU:

-0.19%

GLD:

-0.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 18.84%, а GLD немного ниже – 18.77%.

AAAU

С начала года

18.84%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

17.19%

1 год

38.70%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

18.77%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.08%

1 год

38.37%

5 лет

13.67%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AAAU и GLD

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

AAAU: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAAU: 2.61

GLD: 2.57

Коэффициент Сортино

AAAU: 3.35

GLD: 3.30

Коэффициент Омега

AAAU: 1.44

GLD: 1.43

Коэффициент Кальмара

AAAU: 4.94

GLD: 4.90

Коэффициент Мартина

AAAU: 13.46

GLD: 13.27

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAAU

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GLD

Ни AAAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAAU

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GLD

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 3.37% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAAU

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAAU с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAAU и GLD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и GLD

AAAU

GLD

Сравнение AAAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GLD

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество