PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAAU с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAAU и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.65%
115.49%
AAAU
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

1.83

GLD:

1.78

Коэф-т Сортино

AAAU:

2.43

GLD:

2.38

Коэф-т Омега

AAAU:

1.32

GLD:

1.31

Коэф-т Кальмара

AAAU:

3.33

GLD:

3.29

Коэф-т Мартина

AAAU:

9.62

GLD:

9.45

Индекс Язвы

AAAU:

2.81%

GLD:

2.82%

Дневная вол-ть

AAAU:

14.84%

GLD:

14.99%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

AAAU:

-6.89%

GLD:

-6.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 25.65%, а GLD немного ниже – 25.33%.


AAAU

С начала года

25.65%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

9.94%

1 год

27.71%

5 лет

11.76%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.33%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

9.83%

1 год

27.38%

5 лет

11.45%

10 лет

7.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAAU и GLD

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.831.78
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.432.38
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.31
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.333.29
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.629.45
AAAU
GLD

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83
1.78
AAAU
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GLD

Ни AAAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.89%
-6.95%
AAAU
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GLD

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 5.08% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.08%
5.12%
AAAU
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab