PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Shares (GLD).

AAAU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%9.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 10.48%, а GLD немного ниже – 10.47%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BARAAAU с FSAGX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий AAAU и GLD

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.31

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.90

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.56

Корреляция

Корреляция между AAAU и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GLD

Ни AAAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-45.56%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-19.21%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-21.03%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-11.71%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-16.17%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GLD

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.43% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

10.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

24.34%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

27.81%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.75%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.88%

+1.04%