PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAAU с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAAU и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AAAU и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.65%
121.51%
AAAU
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

1.83

SGOL:

1.97

Коэф-т Сортино

AAAU:

2.43

SGOL:

2.61

Коэф-т Омега

AAAU:

1.32

SGOL:

1.34

Коэф-т Кальмара

AAAU:

3.33

SGOL:

3.63

Коэф-т Мартина

AAAU:

9.62

SGOL:

10.42

Индекс Язвы

AAAU:

2.81%

SGOL:

2.83%

Дневная вол-ть

AAAU:

14.84%

SGOL:

14.95%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

AAAU:

-6.89%

SGOL:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 25.65%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 27.25%.


AAAU

С начала года

25.65%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

9.94%

1 год

27.71%

5 лет

11.76%

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

27.25%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

11.45%

1 год

29.48%

5 лет

12.07%

10 лет

8.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAAU и SGOL

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAAU c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.97
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.492.61
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.34
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.413.63
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7310.42
AAAU
SGOL

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.97
AAAU
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и SGOL

Ни AAAU, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и SGOL

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.89%
-5.64%
AAAU
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и SGOL

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 5.04% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.04%
5.28%
AAAU
SGOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab