PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.61%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.39% против 14.14% соответственно.

^XCI

1 день
1.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-7.44%
1 год
31.32%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.88%
10 лет*
23.39%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с XLK^XCI с TMFC^XCI с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^XCI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.55

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.31

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между ^XCI и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и VOO

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-33.99%

-43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-11.98%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-24.52%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.99%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-5.55%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-3.72%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.55%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и VOO

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.34%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.47%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

18.11%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

16.82%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.99%

+7.11%