PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.10%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 23.52% против 21.15% соответственно.

^XCI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.45%
1 год
31.61%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.01%
10 лет*
23.52%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с VOO^XCI с TMFC^XCI с ^GSPC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

^XCI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCIXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.71

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.98

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.27

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между ^XCI и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и XLK

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-82.05%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-15.92%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-33.56%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.56%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-10.32%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-35.16%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

5.03%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и XLK

ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.88% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.48%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

27.05%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

24.71%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

24.33%

+0.77%