PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.10%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 23.52% против 12.29% соответственно.

^XCI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.45%
1 год
31.61%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.01%
10 лет*
23.52%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с XLK^XCI с VOO^XCI с TMFC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^XCI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.37

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.43

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^XCI и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и ^GSPC

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-56.78%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-9.10%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-25.43%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.92%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-5.67%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-10.75%

-20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.62%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и ^GSPC

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.29%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.55%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

18.33%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

16.90%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

18.04%

+7.06%