Сравнение ^XCI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ^XCI и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XCI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XCI ARCA Computer Technology Index | -8.61% | 26.59% | 42.26% | 66.65% | -32.43% | 41.49% | 43.93% | 49.12% | -3.42% | 37.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XCI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ^XCI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 23.39% против 31.58% соответственно.
^XCI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 23.39%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XCI vs. SMH — Ранг доходности на риск
^XCI
SMH
Сравнение ^XCI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XCI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.32 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.92 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.39 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 19.22 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.32 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ^XCI и SMH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^XCI и SMH
Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -84.96% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.85% | -15.95% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -45.30% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -45.30% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -8.02% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -41.35% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.47% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCI и SMH
Текущая волатильность для ARCA Computer Technology Index (^XCI) составляет 7.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 11.74% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 24.02% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 36.88% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.68% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 32.29% | -7.19% |