PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с TMFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.61%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-8.79%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью -7.36%.

^XCI

1 день
1.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-7.44%
1 год
31.32%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.88%
10 лет*
23.39%

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с XLK^XCI с VOO^XCI с ^GSPC
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT

Доходность на риск

^XCI vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCITMFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.47

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.50

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCITMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^XCI и TMFC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и TMFC

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и TMFC.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCITMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-33.06%

-44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-12.64%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-33.06%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-9.24%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-6.88%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.59%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и TMFC

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCITMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.84%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.54%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

20.22%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

20.42%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

22.14%

+2.96%