Сравнение ^XCI с TMFC
^XCI (ARCA Computer Technology Index) is an index, while TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Over the past 5 years, ^XCI returned 22.33%/yr vs 14.30%/yr for TMFC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^XCI и TMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^XCI показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.46%.
^XCI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 26.28%
TMFC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^XCI и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XCI ARCA Computer Technology Index | 15.33% | 26.59% | 42.26% | 66.65% | -32.43% | 41.49% | 43.93% | 49.12% | -9.79% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.46% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.85% |
Correlation
The correlation between ^XCI and TMFC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between ^XCI and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XCI vs. TMFC — Ранг доходности на риск
^XCI
TMFC
Сравнение ^XCI c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XCI | TMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.60 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.64 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XCI и TMFC
Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и TMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XCI | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -33.06% | -44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.85% | -12.64% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -20.06% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -33.06% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -1.09% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -6.72% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.58% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCI и TMFC
ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XCI | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.34% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 11.51% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 14.38% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 20.52% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 21.94% | +3.39% |
Часто задаваемые вопросы
^XCI and TMFC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^XCI has higher volatility (6.92%) compared to TMFC (4.34%). In terms of maximum drawdown, ^XCI dropped -77.19% vs TMFC's -33.06%.
^XCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^XCI и TMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор