PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.10%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 23.52% против 21.67% соответственно.

^XCI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.45%
1 год
31.61%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.01%
10 лет*
23.52%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с igm^XCI с XLK^XCI с SMH^XCI с VOO^XCI с TMFC^XCI с ^GSPC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

^XCI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

5.72

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^XCI и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и VGT

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-54.63%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-16.40%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-35.07%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.07%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-10.90%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-8.00%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

5.39%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и VGT

ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.88% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.36%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

27.27%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

25.05%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

24.47%

+0.63%