PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.61%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.39% против 18.99% соответственно.

^XCI

1 день
1.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-7.44%
1 год
31.32%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.88%
10 лет*
23.39%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с XLK^XCI с VOO^XCI с TMFC^XCI с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^XCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.00

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.32

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^XCI и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и QQQ

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-82.97%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-12.62%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-35.12%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.12%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-7.86%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-32.99%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.44%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и QQQ

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.61%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.82%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

22.70%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

22.38%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

22.25%

+2.85%