Сравнение IGM с ^XCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или ^XCI.
Основные характеристики
| IGM | ^XCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.86% | 31.02% |
| Дох-ть за 1 год | 40.97% | 43.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.74% | 17.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.86% | 28.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 21.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 21.98% |
| Макс. просадка | -65.59% | -77.19% |
| Текущая просадка | -6.27% | -7.75% |
Корреляция
Корреляция между IGM и ^XCI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и ^XCI
С начала года, IGM показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у ^XCI с доходностью 31.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 22.84%, а акции ^XCI немного отстают с 21.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c ^XCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IGM и ^XCI
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ^XCI в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ^XCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и ^XCI
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 7.22%, в то время как у ARCA Computer Technology Index (^XCI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.