PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGM с ^XCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и ^XCI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и ^XCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,203.60%
1,507.38%
IGM
^XCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

1.93

^XCI:

2.04

Коэф-т Сортино

IGM:

2.54

^XCI:

2.65

Коэф-т Омега

IGM:

1.34

^XCI:

1.35

Коэф-т Кальмара

IGM:

2.80

^XCI:

2.75

Коэф-т Мартина

IGM:

10.03

^XCI:

9.24

Индекс Язвы

IGM:

4.12%

^XCI:

4.91%

Дневная вол-ть

IGM:

21.43%

^XCI:

22.21%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

^XCI:

-77.19%

Текущая просадка

IGM:

-3.20%

^XCI:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 38.86%, что значительно ниже, чем у ^XCI с доходностью 43.71%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям ^XCI по среднегодовой доходности: 20.28% против 22.40% соответственно.


IGM

С начала года

38.86%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

10.15%

1 год

39.33%

5 лет

21.32%

10 лет

20.28%

^XCI

С начала года

43.71%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

8.00%

1 год

44.00%

5 лет

27.29%

10 лет

22.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGM c ^XCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.04
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.542.65
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.35
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.802.75
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.039.24
IGM
^XCI

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XCI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ^XCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93
2.04
IGM
^XCI

Просадки

Сравнение просадок IGM и ^XCI

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ^XCI в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ^XCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.20%
-1.94%
IGM
^XCI

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и ^XCI

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с ARCA Computer Technology Index (^XCI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.81%
4.96%
IGM
^XCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab