PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARCA Computer Technology Index (^XCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARCA Computer Technology Index

Популярные сравнения: ^XCI с QQQ, ^XCI с XLK, ^XCI с TMFC, ^XCI с VGT, ^XCI с igm, ^XCI с spy, ^XCI с xlk

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Computer Technology Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,543.32%
3,262.86%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ARCA Computer Technology Index показал доход в 31.38% с начала года и 42.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCA Computer Technology Index составила 22.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.38%15.41%
1 месяц-3.68%0.33%
6 месяцев24.41%13.74%
1 год42.16%21.39%
5 лет (среднегодовая)28.51%13.11%
10 лет (среднегодовая)22.15%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.43%7.12%2.64%-4.80%11.02%9.34%31.38%
20239.60%1.39%13.43%2.51%10.05%6.64%3.41%-1.25%-6.40%0.04%11.24%3.31%66.65%
2022-7.26%-5.85%4.36%-12.27%-1.69%-9.33%11.96%-5.83%-12.73%4.93%6.68%-8.60%-32.92%
20210.53%0.23%3.12%6.60%-0.68%7.54%4.22%5.10%-6.82%8.83%4.81%3.47%42.52%
20203.83%-7.11%-7.42%14.57%6.40%6.82%6.27%13.08%-6.77%-3.59%8.82%5.32%43.93%
20198.90%4.28%5.12%6.64%-9.96%8.74%4.43%-3.17%2.59%4.52%5.20%4.88%49.12%
20186.64%0.48%-4.43%0.49%7.64%-0.89%1.41%7.28%-0.50%-7.79%-3.68%-8.50%-3.42%
20174.92%5.05%3.10%2.01%3.36%-2.47%4.34%3.65%-0.05%8.61%0.35%0.00%37.69%
2016-4.12%-2.28%9.33%-6.29%5.49%-2.55%7.76%1.95%2.29%-0.07%-0.23%2.06%12.84%
2015-3.46%6.97%-3.76%2.92%0.99%-4.34%3.01%-5.76%-0.74%11.08%0.90%-2.64%3.89%
2014-2.03%4.26%0.34%0.87%3.77%2.51%2.62%3.41%-0.52%0.17%5.49%-2.49%19.63%
2013-0.11%0.39%2.09%1.61%4.38%-4.03%3.99%-0.68%1.68%5.69%3.43%4.27%24.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XCI среди indices на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 8888
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XCI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XCI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XCI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XCI, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XCI, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

ARCA Computer Technology Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.98
1.82
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.49%
-2.86%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARCA Computer Technology Index показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3475 торговых сессий.

Текущая просадка ARCA Computer Technology Index составляет 7.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.19%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.34751 авг. 2016 г.4111
-59.5%18 авг. 1983 г.21015 июн. 1984 г.274626 апр. 1995 г.2956
-37.04%28 дек. 2021 г.2153 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.368
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.96%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARCA Computer Technology Index составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.80%
2.76%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)