ARCA Computer Technology Index (^XCI)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Computer Technology Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
ARCA Computer Technology Index показал доход в 64.05% с начала года и 53.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCA Computer Technology Index составила 21.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 64.05% | 18.44% |
| 1 месяц | 12.35% | 7.65% |
| 6 месяцев | 20.35% | 8.46% |
| 1 год | 53.91% | 14.68% |
| 5 лет (среднегодовая) | 26.51% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 21.04% | 9.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.51% | 10.05% | 6.64% | 3.41% | -1.25% | -6.40% | 0.04% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^XCI ARCA Computer Technology Index | 2.44 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARCA Computer Technology Index показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3475 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.19% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3475 | 1 авг. 2016 г. | 4111 |
| -59.5% | 18 авг. 1983 г. | 210 | 15 июн. 1984 г. | 2746 | 26 апр. 1995 г. | 2956 |
| -37.04% | 28 дек. 2021 г. | 215 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 368 |
| -29.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.96% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
График волатильности
Текущая волатильность ARCA Computer Technology Index составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.