График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Computer Technology Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ARCA Computer Technology Index (^XCI) показал доход в -9.72% с начала года и 31.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XCI составила 23.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
ARCA Computer Technology Index
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 23.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был авг. 1983 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^XCI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 25 авг. 1983 г. с доходностью -51.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -5.17% | -4.77% | -9.72% | |||||||||
| 2025 | -1.82% | -1.68% | -9.77% | 0.17% | 12.29% | 10.58% | 6.34% | 0.43% | 7.45% | 5.46% | -2.52% | -0.97% | 26.59% |
| 2024 | 4.43% | 7.12% | 2.64% | -4.80% | 11.02% | 9.34% | -2.50% | 1.34% | 3.39% | -0.72% | 3.39% | 2.26% | 42.26% |
| 2023 | 9.60% | 1.39% | 13.43% | 2.51% | 10.05% | 6.64% | 3.41% | -1.25% | -6.40% | 0.04% | 11.24% | 3.31% | 66.65% |
| 2022 | -6.59% | -5.85% | 4.36% | -12.27% | -1.69% | -9.33% | 11.96% | -5.83% | -12.73% | 4.93% | 6.68% | -8.60% | -32.43% |
| 2021 | 0.53% | 0.23% | 3.12% | 6.60% | -0.68% | 7.54% | 4.22% | 5.10% | -6.82% | 8.83% | 4.81% | 2.72% | 41.49% |
Метрики бенчмарка
ARCA Computer Technology Index: годовая альфа составляет 1.48%, бета — 1.20, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 16.08.1983.
- Этот индекс участвовал в 125.97% роста S&P 500 Index и в 117.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 125.97%
- Участие в снижении
- 117.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XCI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^XCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.61 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^XCI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ARCA Computer Technology Index показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3475 торговых сессий.
Текущая просадка ARCA Computer Technology Index составляет 15.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.19% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3475 | 1 авг. 2016 г. | 4111 |
| -59.5% | 18 авг. 1983 г. | 210 | 15 июн. 1984 г. | 2746 | 26 апр. 1995 г. | 2956 |
| -37.04% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -29.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.74% | 27 дек. 2024 г. | 69 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...