PortfoliosLab logo
ARCA Computer Technology Index (^XCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Computer Technology Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,443.40%
3,359.95%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ARCA Computer Technology Index (^XCI) показал доход в -9.28% с начала года и 12.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XCI составила 21.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


^XCI

С начала года

-9.28%

1 месяц

19.38%

6 месяцев

-9.53%

1 год

12.24%

5 лет

22.98%

10 лет

21.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.82%-1.68%-9.77%0.17%3.96%-9.28%
20244.43%7.12%2.64%-4.80%11.02%9.34%-2.50%1.34%3.39%-0.72%3.39%2.26%42.26%
20239.60%1.39%13.43%2.51%10.05%6.64%3.41%-1.25%-6.40%0.04%11.24%3.31%66.65%
2022-7.26%-5.85%4.36%-12.27%-1.69%-9.33%11.96%-5.83%-12.73%4.93%6.68%-8.60%-32.92%
20210.53%0.23%3.12%6.60%-0.68%7.54%4.22%5.10%-6.82%8.83%4.81%3.47%42.52%
20203.83%-7.11%-7.42%14.57%6.40%6.82%6.27%13.08%-6.77%-3.59%8.82%5.32%43.93%
20198.90%4.28%5.12%6.64%-9.96%8.74%4.43%-3.17%2.59%4.52%5.20%4.88%49.12%
20186.64%0.48%-4.43%0.49%7.64%-0.89%1.41%7.28%-0.50%-7.79%-3.68%-8.50%-3.42%
20174.92%5.05%3.10%2.01%3.36%-2.47%4.34%3.65%-0.05%8.61%0.35%0.00%37.69%
2016-4.12%-2.28%9.33%-6.29%5.49%-2.55%7.76%1.95%2.29%-0.07%-0.23%2.06%12.84%
2015-3.46%6.97%-3.76%2.92%0.99%-4.34%3.01%-5.76%-0.74%11.08%0.90%-2.64%3.89%
2014-2.03%4.26%0.34%0.87%3.77%2.51%2.62%3.41%-0.52%0.17%5.49%-2.49%19.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^XCI составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ARCA Computer Technology Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.84
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.48
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.54%
-7.82%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARCA Computer Technology Index показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3475 торговых сессий.

Текущая просадка ARCA Computer Technology Index составляет 12.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.19%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.34751 авг. 2016 г.4111
-59.5%18 авг. 1983 г.21015 июн. 1984 г.274626 апр. 1995 г.2956
-37.04%28 дек. 2021 г.2153 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.368
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-26.74%27 дек. 2024 г.698 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARCA Computer Technology Index составляет 16.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.37%
11.21%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)