PortfoliosLab logo

ARCA Computer Technology Index (^XCI)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

^XCIГрафик цены за акцию


Загрузка...

^XCIДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Computer Technology Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $62,799 при доходности около 527.99%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-6.74%
-1.17%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

^XCIСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^XCI

ARCA Computer Technology Index

^XCIДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.54%6.02%
1 месяц11.49%6.30%
6 месяцев-5.53%-0.05%
1 год-15.38%-6.42%
5 лет15.15%7.29%
10 лет18.07%10.57%

^XCIДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-7.26%-5.85%4.36%-12.27%-1.69%-9.33%11.96%-5.83%-12.73%4.93%6.68%-8.60%
20210.53%0.23%3.12%6.60%-0.68%7.54%4.22%5.10%-6.82%8.83%4.81%3.47%
20203.83%-7.11%-7.42%14.57%6.40%6.82%6.27%13.08%-6.77%-3.59%8.82%5.32%
20198.90%4.28%5.12%6.64%-9.96%8.74%4.43%-3.17%2.59%4.52%5.20%4.88%
20186.64%0.48%-4.43%0.49%7.64%-0.89%1.41%7.28%-0.50%-7.79%-3.68%-8.50%
20174.92%5.05%3.10%2.01%3.36%-2.47%4.34%3.65%-0.05%8.61%0.35%0.00%
2016-4.12%-2.28%9.33%-6.29%5.49%-2.55%7.76%1.95%2.29%-0.07%-0.23%2.06%
2015-3.46%6.97%-3.76%2.92%0.99%-4.34%3.01%-5.76%-0.74%11.08%0.90%-2.64%
2014-2.03%4.26%0.34%0.87%3.77%2.51%2.62%3.41%-0.52%0.17%5.49%-2.49%
2013-0.11%0.39%2.09%1.61%4.38%-4.03%3.99%-0.68%1.68%5.69%3.43%4.27%
20127.76%7.19%5.07%-2.34%-7.59%2.76%0.86%5.11%1.13%-7.72%-0.47%-0.37%
20113.84%0.65%-2.67%3.04%-2.54%-2.57%4.08%-6.52%-2.55%11.41%-2.09%-1.08%
2010-10.09%4.44%6.08%1.97%-8.40%-6.41%6.94%-8.19%11.87%7.01%-2.81%6.38%

^XCIГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ARCA Computer Technology Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.45
-0.27
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

^XCIГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-26.80%
-15.14%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

^XCIМаксимальные просадки

ARCA Computer Technology Index с января 2010 показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.04%28 дек. 2021 г.2153 нояб. 2022 г.
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.96%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
-18.52%26 апр. 2010 г.9031 авг. 2010 г.464 нояб. 2010 г.136
-17.52%9 февр. 2011 г.13419 авг. 2011 г.10520 янв. 2012 г.239
-15.29%19 сент. 2012 г.4015 нояб. 2012 г.23218 окт. 2013 г.272
-15.23%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68
-14.61%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11220 июл. 2016 г.156
-14.49%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80
-13.46%26 апр. 2019 г.263 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.54

^XCIГрафик волатильности

На текущий момент ARCA Computer Technology Index показывает волатильность на уровне 23.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
23.09%
16.76%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)