PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ARCA Computer Technology Index (^XCI)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Computer Technology Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.35%
8.46%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^XCI

ARCA Computer Technology Index

Доходность

ARCA Computer Technology Index показал доход в 64.05% с начала года и 53.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCA Computer Technology Index составила 21.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года64.05%18.44%
1 месяц12.35%7.65%
6 месяцев20.35%8.46%
1 год53.91%14.68%
5 лет (среднегодовая)26.51%11.44%
10 лет (среднегодовая)21.04%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.51%10.05%6.64%3.41%-1.25%-6.40%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^XCI
ARCA Computer Technology Index
2.44
^GSPC
S&P 500
1.06

Коэффициент Шарпа

ARCA Computer Technology Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
1.06
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.19%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARCA Computer Technology Index показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3475 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.19%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.34751 авг. 2016 г.4111
-59.5%18 авг. 1983 г.21015 июн. 1984 г.274626 апр. 1995 г.2956
-37.04%28 дек. 2021 г.2153 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.368
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.96%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131

График волатильности

Текущая волатильность ARCA Computer Technology Index составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
4.21%
^XCI (ARCA Computer Technology Index)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения