PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.65%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.11% соответственно.

^W1DOW

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.61%
1 год
19.19%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.37%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^W1DOW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.45

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.51

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

7.11

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.92

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и SPY

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-55.19%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.88%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-24.50%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-33.72%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.44%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-9.09%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.57%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.49%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

19.06%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.05%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

17.92%

-4.36%