PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.22% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

^W1DOW vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOW^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.51

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.14

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOW^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.96

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и ^SP500TR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и ^SP500TR

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOW^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-55.25%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.89%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-24.49%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-33.79%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-8.20%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.57%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и ^SP500TR

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.69%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOW^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.30%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.55%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.32%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.90%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

18.04%

-4.48%