PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с VZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
VZ
Verizon Communications Inc.		23.37%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции ^W1DOW превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 9.40% против 4.47% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

VZ

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.18%
С начала года
23.37%
6 месяцев
16.61%
1 год
16.28%
3 года*
15.89%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

^W1DOW vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.71

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.25

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.23

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

2.80

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.71

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.22

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и VZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и VZ

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и VZ.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-50.66%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.32%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-40.31%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-41.21%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.87%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-14.80%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.83%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и VZ

Dow Jones Global Index (^W1DOW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.23%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

18.08%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

22.95%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

21.32%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

20.25%

-6.69%